Анализ кредитоспособности заемщика коммерческого банка (на примере пао “бинбанк”

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В БАНКЕ
1.1 Понятие и сущность кредитоспособности заемщика
Основным способом осуществления активных операций в коммерческих банках является предоставление кредитов (займов) заемщикам. Существуют такие принципы банковского кредитования как платность, срочность, возвратность, обеспеченность, целевой характер кредита[ ].
Платность показывает, что заёмщик должен внести в банк определенную оплату за временное заимствование денежных средств на свои нужды. Реализация этого принципа осуществляется с помощью механизма банковских процентов. Ставка банковского процента означает стоимость кредита. Необходимость процента определена предпринимательским статусом банка, находящегося на коммерческом расчете. Платность кредита служит гарантией покрытия связанных с ним затрат, оплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию аппарата, а также делает возможным получение прибыли для увеличения фондов кредитования (резервного, уставного) и использования её для собственных нужд.
1.2 Информационная база для анализа кредитоспособности заемщика
При развитии хозяйственной деятельности в случае недостатка собственных средств, у гражданина возникает потребность привлечения заёмных средств для покрытия текущих затрат или для капитальных вложений. Для удовлетворения своих потребностей в денежных средствах заемщик их получает по кредитному договору. По кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства заёмщику, а заёмщик обязуется возвратить сумму и уплатить проценты на нее, в размере и на условиях, предусмотренных данным договором.
1.3 Методики анализа кредитоспособности заемщика в России и за рубежом
В случае кредитования физических лиц присущи небольшие размеры ссуд, что создает большой фронт работы по их формированию и анализу кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для анализа кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить финансовое положение заемщика и его личные качества. Кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по сумме этого кредита.
При оценке кредитоспособности физических лиц используются такие методы, как модель Дюрана (классическая скоринговая система), метод k-ближайших соседей, нейронные сети, статистические методы, деревья решений, генетические алгоритмы, экспертные системы. Самой распространенной является скоринговая система, которая приведена на рисунке 2.
2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В ПАО «БИНБАНК»
2.1 Организационно- экономическая характеристика ПАО «Бинбанк»
ПАО «Бинбанк» занимает серьезные позиции в рейтинге банков и входит в первые 30 позиций учреждений топ-100 надежных банков. Оценка рейтинга осуществляется на основании показателей финансовой устойчивости, величины и ликвидности активов, сопоставления собственного и привлеченного капиталов. В рейтинг топ – 100 российских банков приглашаются лицензированные учреждения, имеющие стаж работы с клиентами более 3-х лет.
Лучшие экспертные оценки по шкалам международных и национальных рейтинговых агентств определяют кредитоспособность банка в пределах высокой степени надежности и исполнения обязательств.
2.2 Организация анализа кредитоспособности заемщика в ПАО «Бинбанк»
Важной составляющей частью кредитной политики ПАО «Бинбанк» является управление кредитными рисками. Управление рисками по розничным продуктам является неотъемлемой частью кредитного процесса. Минимизация кредитного риска достигается методами, обеспечивающими эффективное функционирование системы управления кредитным риском, основанной на: диверсификации кредитного портфеля; комплексной оценке кредитоспособности клиентов; определении лимитов кредитования; качественной оценке обеспечения; мониторинге; страховании кредитных рисков. С целью наиболее эффективной и оперативной оценки и своевременной минимизации рисков деятельности, в ПАО «Бинбанк» созданы Кредитный комитет и Комитет по рискам.
2.3 Анализ и оценка кредитного портфеля банка
Рассмотрим особенности кредитного портфеля Бинбанка.
Кредиты, предоставленные клиентам за период с 2013 – 2015гг., представляются следующим образом:
Таблица 4. Анализ предоставленных клиентам ссуд за период с 2013 – 2015гг., тыс. руб.
2.4 Анализ данных по возврату кредита физическим лицом и схема сбора информации о клиенте в банке
В ПАО «Бинбанк» разработаны схемы сбора информации о клиентах и анализе данных по возврату кредита заемщиком.
В отношении корпоративных заемщиков ПАО «Бинбанк» функционируют согласно введенным банком лимитам предоставления кредитных продуктов для заемщика или группы заемщиков, финансирует клиентов с устойчивым финансовым положением, которые имеют опыт работы в своей сфере деятельности, ценит раскрытие информации заемщика банку, которая позволяет отчетливо представить себе каждый аспект деятельности клиента. Предоставляемая клиентом информация, рассматривается банком строго конфиденциально; кредитные продукты предоставляются после детальной оценки всех возможных рисков, связанных с заемщиком и его деятельностью; рассматриваемая положительная кредитная история заемщика является основанием для увеличения объемов и сроков предоставляемого финансирования.
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В ПАО «БИНБАНК»

3.1 Основные достоинства и недостатки действующей системы анализа кредитоспособности заемщика
Общая структура принятия решения о предоставлении кредита, действующая в Банке ПАО «Бинбанк» в настоящее время представлена на рисунке 6.
3.2 Пути совершенствования системы анализа кредитоспособности заемщика и её автоматизации
Основным перспективным направлением развития методов анализа кредитоспособности частных заемщиков в Банке Бинбанк (ПАО) выступает совершенствование методов автоматизации этого этапа кредитного процесса, с использованием современного программного обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 N 497-ФЗ. // Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]: – URL: http://www.pravo.gov.ru.
2. Консультант Плюс: О потребительском кредите (займе) (электронный ресурс): федер. закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) (электронный ресурс) // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обращения 10.10.2016).
3. Консультант Плюс: О кредитных историях (электронный ресурс): федер. закон от 30. 12. 2004 N 218-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) (электронный ресурс) //Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения 20.10.2016).
4. Консультант Плюс: Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П (электронный ресурс) // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/ (дата обращения 09.10.2016).
5. Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ПАО), утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 12.09.2014 №04/14// (электронный ресурс) // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/ papers/documents/vtb24_supervisory_board_regulations.pdf// (дата обращения 20.04.2016).
6. Годовой отчет о финансовых результатах ОАО Сбербанк России 2014 год. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://2014.report- sberbank.ru/ru/fr/consolidated-statement-of-profit-or-loss/.
7. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие. М.: КноРус, 2015. 234 с.
8. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие /; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. 3-е изд., доп. М.: КНОРУС, 2012. 264 с.
9. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. Пожидаева. М.: КНОРУС, 2014. 320с.
10. Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск- менеджменте : учебное пособие / – 2-е изд., стер. – М: КНОРУС, 2012. – 168 с.
11. Банковские операции / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Инфра-М. 2012. 247 с.
12. Банковское дело / под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой, Л.П. СПб.: 2014.с.78.
13. Банковское кредитование / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: ИНФРА- М, 2013. 656 с.
14. Архипова А. Зарубежные методы анализа кредитоспособности // Экономика и социум. 2015. №1(14). С.15-17.
15. Афанасьев Э.В., Ярощенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управления. М.: Экономика. 2014. 109 c.
16. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ИКЦ ДИС, 2014. 288 с.
17. Ворошилов И.В., Сурина И.В. К вопросу совершенствования механизма анализа кредитоспособности индивидуальных заемщиков //Научный электронный журнал КубГАУ. 2015. №08(16).
18. Жариков В.В., Жарикова М.В., Евсейчев А.И. Управление кредитными рисками/Тамб. гос. техн. ун-та,. Тамбов, 2012. 244 с.
19. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. 2013. № 4. С. 35-42.
20. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, М, 2014. 347с.
21. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. [и др.]. Банковское дело: учебник /; под ред. О.И.Лаврушина.-10-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 800 с.
22. Ленская Н.В., Чернышева Т.Ю. методы анализа кредитоспособности заемщика банком / Современные технологии поддержки принятия решений в экономике: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ Юргинский технологический институт. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 238 с.
23. Логинов Д.В. Сравнительная характеристика способов анализа кредитоспособности заемщика-физического лица / Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития. Сборник научных статей студентов и аспирантов, вып. 14/ Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. СПб.: НОУ ВПО Институт бизнеса и права, 2013. 194 с.
24. Локтионова Ю.Н., Исламов В.Ф. Новая наука. Международная-научно-практическая конференция. Общие вопросы оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка. г.Стерлитамак, 2016г.
25. Локтионова Ю.Н., Исламов В.Ф. Новая наука. Международная-научно-практическая конференция. Методы комплексной оценки кредитоспособности корпоративного заемщика коммерческого банка г.Стерлитамак, 2016г.
26. Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл. 2015. № 1. С. 1
27. Мамута М.В, Сорокина О.С., Лян Т. Вопросы развития кредитных бюро в России // Деньги и кредит. 2015. №2. С. 45-50
28. Мэйз Э. Руководство по кредитному скорингу. Минск. Издательство Гревцов Паблишер, 2012. 464 с.
29. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2013. 352 c.
30. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка: методические указания / Т.Е. Кузнецова. Пенза: Пензенский государственный университет, 2012. 55 с.
31. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход // Журнал НЭА. 2012. С. 71-102
32. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход (на примере регионов Сибирского федерального округа) // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2012. –№4 (16). – С. 71–102.
33. Просалова В.С. Проблемы анализа кредитоспособности клиентов коммерческих банков. М.: монография. Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2012. 180 с.
34. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 2015. С.176-177
35. Скиба С.А. Современный подход к анализу платежеспособности клиента при кредитовании // Научный журнал КубГУ. 2012. №81(07). С. 1-11.
36. Трофимов Д.В. Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг. М.: к.э.н., 08.00.10. Москва, 2014. 217 с.
37. Фаизова Г.Р. Совершенствование розничного банковского бизнеса в России. М.: методический аспект к.э.н. 08.00.10.Москва, 2014. 138 с.
38. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке. М.: уч. пособие. Н.Новгород, 2012. 198с.
39. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: Инфра-М, 2014. 237с.
40. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2015. 144 с.
41. Решения для скоринга и скоринговых оценок компании FICO/FICO Score 9 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fico.com/en/latest- thinking/product-sheet/fico-score-9.