Финансовый менеджмент в банках и реальном секторе экономики
Введение……………………………………………………………………… 3
1 Теоретические аспекты механизма кредитного мониторинга в коммерческих банках
1.1 Сущность, цели, задачи работы механизма кредитного
мониторинга…………………………………………………………… 10
1.2 Обоснование механизма кредитного мониторинга в системе
управления рисками кредитования крупного бизнеса. ……………… 15
1.3 Методы и инструменты кредитного мониторинга крупного бизнеса ……………………………………………………………………….. 20
2 Организация кредитного мониторинга в системе управления
рисками кредитования крупного бизнеса
2.1 Плановые процессы механизма кредитного мониторинга крупного бизнеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Внеплановые процессы механизма кредитного мониторинга крупного бизнеса…………………………………………………………… 49
3 ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТНОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
3.1 Пути решения проблем механизма кредитного мониторинга в системе управления рисками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2 Перспективы развития механизма кредитного мониторинга в системе управления рисками на основе ML-моделей и искусственного интеллекта ……………………………………………………………………. 77
Заключение…………………………………………………………………..
86
Список использованных источников……………………………………. 89
Приложения…………………………………………………………………. 105
Актуальность темы исследования. Совершенствование механизма кре¬дитного мониторинга, прежде всего, необходимо коммерческим банкам, так как их цель получение максимальной прибыли, а не убытка. Одной из главных угроз для банка является кредитный риск. Согласно статистике, наибольшее количество банковских банкротств в мире происходит по причине невозврата заемщиками, выданных ранее денежных средств, а также отсутствия эффектив¬ной стратегии управления рисками внутри банка. Актуальность данной про¬блемы для российских банков определена показателями просроченной и сомни¬тельной задолженности по кредитным портфелям, которые превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран.
Экономика Российской Федерации имеет свою национальную специфику, которая проецируется на решение задач управления кредитными рисками и требует определенной модификации используемых методик. Тенденции разви¬тия экономики РФ стимулируют усиление внимания коммерческих банков к организации своей деятельности, важнейшим элементом которой является кре¬дитный мониторинг.
В настоящее время все кредитные сделки и бизнес-процессы, предусмот¬ренные кредитной системой банка, осуществляются с помощью специальных программ, разработанных для внутренних пользователей банка. Потребность в качественной системе мониторинга является одной из приоритетных для банка.
В связи с мировым экономическим кризисом, многие отрасли понесли большие убытки, поэтому особое внимание уделяют кредитному мониторингу. Геополитическая обстановка, Covid-19, внедрение биометрии, распространение электронной цифровой подписи, создание облачных сервисов способствовали выявлению острых проблем в механизме кредитного мониторинга. В таких условиях особенно важной функцией мониторинга становится использование усовершенствованных подходов для оценки и прогноза кредитоспособности клиента, определяющей его возможности по возврату кредита.
Одним из направлений развития таких подходов является учет в мето-дике анализа кредитоспособности клиента, именно специфики его деятельности для более обоснованной оценки перспектив погашения кредита и снижения, та¬ким образом, кредитных рисков. При этом совершенствование функций мони¬торинга требует развития не только методических и организационных основ, но важным аспектом для реализации этого на практике является рассмотрение возможностей использования новых цифровых технологий для повышения его оперативности и качества. Вышесказанное свидетельствует об актуальности и многогранности поставленной проблемы.
Степень научной разработанности проблемы. Тема кредитного мони¬торинга широко освещалась в работах таких российских и зарубежных ученых, как Бабурин А. А., Белоглазовой Г. Н., Блейви Р. , ВанХуз Д., Городецкий А. Е., Грызенкова П. Ю., Груздева Е. В .Егорычева Ю. А. , Качаева М. Н., Коул¬ман А. Д. , Лаврушин О. И., Монакова Е. В. , Нишимура К., Островская Н., Сенчагов В. К. Совик Л. Е. , Стивенсон Б. А., Суй К.,Танг Ф., Томияма, Фергюсон М. Ф. М. Фукао К. Чиханчин Ю. А. , Шарп И. Г., Эшо Н. .
Так, Е. В. Груздева, К. Фукао, К. Нишимура К. Суй, М. Томияма выяв¬ляют проблему функций управления специальными органами при проведении кредитного мониторинга. Е. В. Монакова выделяет проблему форм и методов кредитного мониторинга. М.Н. Качаева и Л.Е. Совик определяют проблему наблюдения и контроля. Н. Островская подчеркивает проблему оценки и пре¬дупреждения негативных последствий кредитной деятельности. Г. Н. Белогла¬зова, Ю.А. Егорычева, О. И Лаврушин раскрывают сущность проблемы систе¬матического контроля. При этом О. И. Лаврушин, Р. Блейви и У. Р. Байрам рас¬сматривают проблему качества кредитного портфеля. Одновременно У. Р. Бай¬рам выявляет проблему надежности и эффективности осуществления банков¬ских операций. Ю.А. Чиханчин рассматривает проблему зависимости кредит¬ного мониторинга от экономического уровня развития страны. Ф. Фергюсон и Б. А. Стивенсон выделили проблему зависимости страхования депозитов и ка¬чества кредитного мониторинга. Д. Ф. Коулман, Н. Эшо, И. Г. Шарп опреде¬лили проблему зависимости количества затраченных ресурсов и интенсивности кредитного мониторинга.
А.А. Бабурин, П.Ю. Грызенкова, А.Е. Городецкий, Ван Хуз, Сенчагов В. К. определили кредитный мониторинг как концепцию: правовую, управленче¬скую, информационную.
Кредитный мониторинг – категория сложная и неоднозначная. Об этом свидетельствует расхождения в определении его понятия и функций со стороны различных исследователей. Необходимость дальнейшего теоретического ис¬следования системы кредитного мониторинга, а также развития ее методиче¬ского обеспечения обусловили выбор темы, постановку цели, задач и основных направлений диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является теоретическое обоснование направлений совершенствования механизма кредит¬ного мониторинга крупного бизнеса в коммерческих банках.
Обозначенная цель может быть достигнута путем решения следующих за¬дач:
– раскрыть сущность, цели, задачи работы механизма кредитного монито¬ринга;
– обосновать механизм кредитного мониторинга в системе управления рисками кредитования крупного бизнеса;
– исследовать систему управления рисками в рамках плановых и внеплано¬вых процессов кредитного мониторинга;
– проанализировать перспективы совершенствования кредитного монито¬ринга.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является меха¬низм кредитного мониторинга в системе управления рисками кредитования юридических лиц. Предмет исследования – финансово-экономические отноше¬ния при реализации механизма кредитного мониторинга крупного бизнеса.
Информационная база исследования. Информационную базу исследова¬ния составили законодательные акты Российской Федерации; нормативные до¬кументы Банка России в области мониторинга банковских рисков, статистиче¬ские данные Банка России, экспертные оценки и разработки российских эконо¬мистов, публикации в финансово-экономических периодических изданиях, ка¬сающиеся рисков банковской деятельности, официальная отчетность коммерче¬ских банков, данные сети Интернет и авторские расчеты.
Методы исследования. Методология исследования базировалась на ис¬пользовании принципов диалектической логики, системного подхода. В про¬цессе написания работы применялись общенаучные методы и приемы: научная абстракция, анализ и синтез, метод группировки, сравнения, формализации и другие.
Научная новизна исследования.
Конкретизировано экономическое содержание системы кредитного мониторинга коммерческого банка путем поэтапного дробления процесса кредитного мониторинга, уточнения его состава и значения ключевых элементов (инструментов), что будет способствовать развитию теоретических аспектов кредитного мониторинга и повышению эффективности его применения в банковской практике. Введение комплексного подхода на всех этапах кредитного мониторинга необходимо для корректной рейтинговой оценки, расчета показателя LGD и начисления резерва. Данное мероприятие поз¬воляет максимально точно определить финансовое положение заемщика, тем са¬мым повышая эффективность кредитного мониторинга.
В рамках процесса кредитного мониторинга предложены мероприятия для акселерации перехода коммерческих банков на продвинутый подход IRB к оценке системы рисков, направленных на минимизацию операционных рисков коммерческих банков и временных издержек существующих бизнес-процессов механизма кредитного мониторинга.
Выявлены и определены тренды развития банковского сектора, в част¬но¬сти, модификация процессов кредитного мониторинга, основанных на внедре¬нии направлений Финтеха. Существуют четыре процесса кредитного мониторинга, каждый из которых не лишен недостатков:
– Процесс риск-сегментации, в основе которого лежит разделение заёмщи¬ков на риск-профили в соответствие со спецификой деятельности, не лишен не¬достатка, такого как некорректное отнесение риск-профилю из-за неполных либо недостоверных данных;
– Процесс расчёта PD, в основе которого лежит определение вероятности наступления дефолта, также имеет свои недостатки, например, завышение балльного значения, вследствие усреднения количественных показателей и субъ¬ективной оценки качественных показателей из-за отсутствия информации по ним;
– Существенным недостатком процесса расчёта показателя LGD, в основе которого лежит оценка доли потери банка при учёте суммы реализации базового актива в случае невыполнения кредитных условий заемщиком, является некор¬ректная оценка залога и долгая процедура оценки.
– Недостатком процесса формирования резерва, в основе которого лежит начисление суммы на возможные потери по ссудам, является ручное отнесение ссуд к категориям качества, что влечет длительные временные издержки.
Положения, выносимые на защиту.
1. Кредитный мониторинг, как концепция развивающегося механизма, полноценность и эффективность работы которого зависит от развития каждого элемента отдельно и в совокупности, влияет на результативность системы, включающей контроль за качеством предоставленных ссуд, оценку, про¬гнозиро¬вание будущего развития заёмщика с целью организации оперативных и адек¬ватных управленческих решений, которые в последствии должны уменьшить кредитный риск на всех стадиях работы задолженностью.
2. Вызовы современности, переход на Базель III и операционные риски, подталкивают коммерческие банки к применению продвинутого IRB подхода в системе оценки рисков крупного бизнеса, элементами которой являются риск-сегмент, кредитный рейтинг, LGD, резерв. Каждый из них определен функцио¬нальной обязанностью, которая модифицируется согласно тенденциям автомати¬зации и оптимизации бизнес-процессов в коммерческом банке.
3. Будущее развитие банковского сектора экономики, в частности кредит¬ного мониторинга, будет осуществляться путем интеграции продуктов, создан¬ных в рамках Финтех направления: внедрение ML-моделей и решений с исполь¬зованием искусственного интеллекта. Это будет способствовать изменениям в ис¬пользовании инструментов кредитного мониторинга при неизменности прин¬ципов оценки рисков.
Практическая значимость полученных результатов заключается в раз¬витии механизма кредитного мониторинга путём совершенствования бизнес-процессов в системе управления рисками. Выдвигаемые в магистерской диссер¬тации теоретические положения и выводы могут быть использованы в научных и практических работах, при разработке решений по обеспечению финансовой устойчивости коммерческих банков и управлению рисками их деятельности.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.
В первой главе представлены теоретические аспекты механизма кредит-ного мониторинга в коммерческих банках.
Во второй главе определяются и оцениваются процессы планового и вне¬планового мониторинга крупного и крупнейшего бизнеса.
В третьей главе предлагаются дальнейшие пути решения обозначенных проблем и перспективы развития механизма кредитного мониторинга в системе управления рисками на основе ML-моделей и искусственного интеллекта
Апробация результатов исследования подтверждается участием в меж¬дународной и всероссийской (национальной) конференциях.
Список опубликованных автором работ.
1. Волоснова, Д. В. Кредитный скоринг в процессе мониторинга заемщика в банке // Современное состояние и перспективы развития национальной финан¬сово-кредитной системы: сборник материалов IV Международной научной кон¬ференции студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры (13 мая 2021 г. ) / под ред. д-ра экон. Наук С. П. Федосовой [и др. ]. Воронеж : Воронежский фи¬лиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2021.
2. Волоснова, Д. В. Подходы к регулированию операционного риска в бан¬ковской сфере // Актуальные вопросы теории и практики финансово-хозяйствен¬ной деятельности : сборник материалов IV Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, 30 марта 2022 г. / редкол. : Н. В. Боковая [и др. ] ; Воронежский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова. – Воронеж : Издатель¬ско-полиграфический центр «Научная книга», 2022. – 213 с. – Текст : непосред¬ственный.
1.О банках и банковской деятельности: Федеральный закон № 395-1-ФЗ: [Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1. (ред. от 01. 04. 2022) «О банках и банковской деятельности»]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (дата обращения: 02.06.2022).
2.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон № 115-ФЗ: [принят Государственной Думой 13 июля 2001 года: одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 г.]. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_32834 (дата обращения: 02.06.2022).
3.О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями: указание Банка России от 25.12.2018 № 5037-У. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317336 (дата обращения: 02.06.2022
4.О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами финансового рынка, кредитными рейтинговыми агентствами, ценовыми центрами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России: приказ Банка России от 23.07.2020 № ОД-1151. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358507 (дата обращения: 02.06.2022).
5.О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение: указание Банка России от 22.05.2018 N 4801-У. – Текст : элек-тронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301405 (дата обращения: 02.06.2022
6.О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (вместе с Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд): положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089 (дата обращения: 02.06.2022).
7.О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организация-ми, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета указание Банка России : положение от 05.10.2021 № 5969-У. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400720 (дата обращения: 02.06.2022).
8.О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением : положение от 07.12.2020№ 744-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультанПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375817 (дата обращения: 02.06.2022).
9.О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе : положение Банка России от 08.04.2020 № 716-П. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355380 (дата обращения: 02.06.2022).
10.Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах : положение от 16.12.2003 (ред. от 04.10.2017) № 242-П. – Текст: электронный // СПС «Консультант плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/ (дата обращения: 18.06.2022).
11.О неприменении к кредитным организациям мер за нарушение пункта 3.6 Положения Банка России N 732-П. : информационное письмо Банка России от 28. 04. 2022 № ИН-04-45/61 – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416686 (дата обращения: 02.06.2022).
12.О неприменении мер к системно значимым кредитным организациям при несоблюдении норматива Н28 (Н29): информационное письмо от 17.05.2022 № ИН-03-23/66. – Текст : электронный // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417119 (дата обращения: 02.06.2022).
13. Алексеев, А. В. Финансовый мониторинг – что это такое, виды и цели /А. В. Алексеев. – Текст : электронный // Коммерческие банки – 2018. -№4. – URL: http://vfinansah.com/other/finansovyy-monitoring (дата обращения: 15.11.2020).
15. Астраханцева, И. А. Научно-исследовательская проблематика кре-дитного мониторинга в Российской и зарубежной литературе / И. А. Астраханцева, Е. А. Ардасова. – Текст : электронный // Вестник ИГЭУ. – 2011. – №4. – С. 13-14. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-issledovatelskaya-problematika-kreditnogo-monitoringa-v-rossiyskoy-i-zarubezhnoy-literature (дата обращения: 02.06.2022).
16. Байрам, У. Р. Кредитный мониторинг как совокупность контроля и управления банковским процессом кредитования / У. Р. Байрам. – Текст : элек¬тронный // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. – 2017. – №1. – С.14-15 – URL: https://cyberleninkaru/article/n/kreditnyy-monitoring-kak-sovokupnost-kontrolya-i-upravleniya-bankovskim-protsessom-kreditovaniya (дата обращения: 02.06.2022).
18. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г. Н. Белоглазова , Л. П. Кроливецкой [и др. ]; под ред. Г. Н. Белогла¬зовой. — 3 е изд. , перераб. и доп. — Москва. : Издательство Юрайт, 2014. — 652 с. —(Бакалавриат). – Текст : непосредственный.
19. Власенко, А. В. Совершенствование системы финансового монито-ринга кредитной организации на примере АО ГАЗПРОМБАНК / А. В. Власенко, М. Р. Кушниренко. – Текст : электронный // ЕГИ. – 2021. – №34 (2). – С. 66. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-finansovogo-monitoringa-kreditnoy-organizatsii-na-primere-ao-gazprombank (дата обращения: 02.06.2022).
20. Груздева, Е. В. Банковский мониторинг в регионе: сущность, органи¬зация, совершенствование (теоретический и прикладной аспекты) / Е. В. Груз¬дева. – Текст : непосредственный // Диссертация кандидата экономических наук: 08.00.10. – Иваново, 2001. – №177. – 6 с. [3, с. 6].
24. Голубев А. А. Финансы и кредит: учебное пособие / А. А. Голубев, Н. П. Гаврилов, – СПб. : СПб ГУИТМО, 2006. — 95 с.
25. Данилович В. Ю. , Скоринговые модели как средство управления кредитными рисками в российских банках / В. Ю. Данилович – Текст : элек-тронный // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2017. – №1. : URL: https://cyberleninka. ru/article/n/skoringovye-modeli-kak-sredstvo-upravleniya-kreditnymi-riskami-v-rossiyskih-bankah (дата обращения: 22.05.2021).
26. Доклад о стратегии развития для общественных консультаций рынка услуг бюро кредитных историй. – Текст : электронный // Банк России–2020. URL: https://cbr. ru/Content/Document/File/50684/Consultation_Paper_171024. pdf
27. Ерофеева Т. М. Оценка функциональной взаимосвязи между спредом доходности и спредом дефолта / Т. М. Ерофеева – Текст : электронный // Эко¬номический журнал ВШЭ. – 2020. – №1. : URL: https://cyberleninka. ru/article/n/otsenka-funktsionalnoy-vzaimosvyazi-mezhdu-spredom-dohodnosti-i-spredom-defolta (дата обращения: 18.05.2022).
28. Ермаков С. Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заём¬щиков: методические рекомендации / С. Л. Ермаков. – Текст : непосредствен¬ный. – Москва: Алес. – 2015. – 145 с.
29. Информация о сопоставлении рейтинговых шкал российских кре-дитных рейтинговых агентств – Текст : электронный // Банк России–2022. URL: https://cbr.ru/press/pr/?file=30122021_01000PR2021-12-30T10_03_38.htm (дата обращения: 18.05.2022).
30. Информация о сроках внедрения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору – Текст : электронный // Банк России. – 2020. URL: https://cbr. ru/press/event/?id=6605(дата обращения: 18.05.2022).
31. Кудайбергенова К. С. Функциональная структура риск-менеджмента в коммерческом банке [Электронный ресурс]/ К. С. Кудайбергенова // НИР/S&R – 2021 – №1. : URL:https://cyberleninka. ru/article/n/funktsionalnaya-struktura-risk-menedzhmenta-v-kommercheskom-banke (дата обращения: 29.05.2021).
32. Кованёв А. А. Инструментарий управления проблемной задолженно¬стью по ссудам коммерческого банка: диссертация. кандидата экономических наук: 08.00.10 / Кованёв Алексей Александрович; [Место защиты: Сарат. гос. соц. эконом. ун-т]. Саратов, 2010. 139 с. : ил. РГБ ОД, 61 108/386 [Электронный ресурс]. Экономическая библиотека URL: http://economy’lib. com (дата обраще¬ния: 10. 05. 2022)
33. Как применяется Machine Learning в банках: 9 успешных кейсов по всему миру 17 февраля – Текст : электронный // BIG Date. – 2022. URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (дата обращения: 29. 05. 2022).
34. Кузнецова, Е. И. Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью / Е. И. Кузнецова, С. С. Гамоненко. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – №1. – 187 с. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-metod-kontrolya-v-upravlenii-ekonomicheskoy-bezopasnostyu (дата обраще¬ния: 02.06.2022).
35. Клапчук В. А. Национальные особенности кредитного скоринга / В. А. Клапчук. – Текст : электронный // Журнал – Электрон. дан. – Москва — 2014. : URL: http://www. factoringpro.ru/index. php/credit-scoringstatya/407-skoring-vibor (дата обращения: 29.04.2022)
36. Маркова О. М. Внедрение IRB-подхода при оценке кредитного риска заемщиков коммерческого банка / Маркова О. М. – Текст : электронный // Ин¬новации и инвестиции. – 2019. – №3. – URL: https://cyberleninka. ru/article/n/ vnedrenie-irb-podhoda-pri-otsenke-kreditnogo-riska-zaemschikov-kommercheskogo-banka (дата обращения: 18.06.2022).
37. Масленникова, Н. Ю. Понятие и сущность мониторинга с позиции системного подхода / Н. Ю. Масленникова, О. К. Слинкова. – Текст : электрон¬ный // Science Time. – 2014. – №6. : URL: https://cyberleninka. ru /article/n/ponyatie-i-suschnost-monitoringa-s-pozitsii-sistemnogo-podhoda (дата об¬ращения: 02.06.2022).
38. Монакова, Е. В. Кредитный мониторинг в банковской деятельности / Е. В. Монакова. – Текст : непосредственный // Диссертация на соискание уче¬ной степени кандидата экономических наук: 08.00.10. – Саратов, 2001. – 160 с. [4].
39. Митрофанова К. Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие / К. Б. Митрофанова. – Текст : электронный // Молодой ученый. — 2015. — № 2. — С. 284–288. URL: https://moluch. ru/archive/82/14980/ (дата об¬ращения: 02.06.2022).
40. Новое регулирование операционных рисков: вызовы и возможности для российского банковского сектора. URL: https://www. ey. com/ru_ru/banking-capital-markets/ ey-abr-operational-risks-survey-2021(дата обращения: 18.05.2022). неверное оформление
41. Организация кредитной работы. – Текст : электронный // Студбукс. нэт – студенческая библиотека онлайн [сайт]. – 2020. – URL: https://studbooks . net/1222766/bankovskoe_delo/organizatsiya_kreditnoy_raboty (дата обращения: 02.06.2022).
42. Орешко, И. И. Влияние диверсификации на качество кредитного портфеля российских банков / И. И. Орешко. – Текст : электронный // Актуаль¬ные вопросы экономических наук. – 2017. – №58. URL: https://cyberleninka. ru /article/n/vliyanie-diversifikatsii-na-kachestvo-kreditnogo-portfelya-rossiyskih-bankov (дата обращения: 02.06.2022).
43. Островская, Н. Организация кредитного мониторинга предпроблем¬ной задолженности / Н. Островская. – Текст : непосредственный // Банкаўскi веснiк, САКАВIК. – 2013. – С. 29–32.
44. Управление рисками и капиталом банка : монография / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. – Москва : Русайнс, 2020. – 240 c. – Текст : непосредственный.
45. Правительство России / Документы / Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодёжи. – URL: http://government. ru/docs/44867/ неверно оформлено
46. Рыжих, Л. В. Управление рисками на основе кредитного монито-ринга / Л. В. Рыжих. – Текст : электронный // Петербургский экономический журнал. – 2015. – №2. : URL: https://cyberleninka. ru/article/n/upravlenie-riskami-na-osnove-kreditnogo-monitoringa (дата обращения: 02.06.2022).
47. Риск-менеджмент: учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маев-ский. – Люберцы: Юрайт, 2018. – 242 c. — (Бакалавриат). – Текст : непосредственный.
47. Роев К. М. Райффайзенбанк автоматизировал оценку залоговых объ¬ектов в корпоративном кредитовании / К. М. Роев – Текст : электронный // Коммерсантъ. – 2021. – 14 сент. – URL:https://www. kommersant. ru/doc/4986394
48. Самойлова С. С. Скоринговые модели оценки кредитного риска / С. С. Самойлова – Текст : электронный // Социально-экономические явления и процессы. – 2018. – №3. : URL: https://cyberleninka. ru/article/n/skoringovye-modeli-otsenki-kreditnogo-riska (дата обращения: 22.05.2021).
49. Система SPARK-Интерфакс. URL: https://spark-interfax. ru/ (дата об¬ращения: 18.06.2022) приводится в конце списка
50. Ушанов, А. Е. Мониторинг риска кредита на стадии его использова¬ния / А. Е. Ушанов. – Текст : электронный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – №33. – 267 с. URL: https://cyberleninka. ru/article /n/ monitor¬ing -riska- kredita-na-stadii-ego-ispolzovaniya (дата обращения: 02.06.2022).
Финансы и кредит. Современные концепции : учебник / А. Б. Басс, Д. В. Бураков, В. Ю. Диденко. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 420 с. – Текст : непосредственный
51. Убушуев С. В. Расчет операционного риска в рамках внедрения стандартов Базель-II / С. В. Убушуев – Текст : электронный // Инновации и ин¬вестиции. – 2017. – №4. : URL: https://cyberleninka. ru/article/n/raschet-operatsion¬nogo-riska-v-ramkah-vnedreniya-standartov-bazel-ii (дата обращения: 18.06.2022).
52. Цели, задачи и принципы кредитного мониторинга. – Текст : элек-тронный // Студвуд.нэт – учебные материалы онлайн [сайт]. – 2010. – URL: https://studwood.net/514239/bankovskoe_delo/tseli_zadachi_printsipy_kreditnogo_monitoringa (дата обращения: 02.06.2022).
53. Чайкина, Е. В. Направления совершенствования управлением бан-ковскими рисками / Е. В. Чайкина, А. Н. Махота. – Текст : электронный // Кро¬нос: экономические науки. – 2021. – №1. – 29 с. URL: https://cyberleninka. ru/ arti¬cle/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-upravleniem-bankovskimi-riskami (дата обращения: 02.06.2022).
54. Шекшуева С. В. Российские и международные рейтинговые агентства: сравнение методологий определения кредитного рейтинга коммерче¬ского банка / С. В. Шекшуева, С. В. Зенов // Современные наукоемкие техноло¬гии. Региональное приложение . – 2020. . – №2 : URL: https://cyberleninka. ru/ article/n/rossiyskie-i-mezhdunarodnye-reytingovye-agentstva-sravnenie-metodologiy-opredeleniya-kreditnogo-reytinga-kommercheskogo-banka (дата обра¬щения: 18.06.2022).
55. Юдина, А. А. Управление кредитным риском в коммерческом банке / А. А. Юдина. – Текст : электронный // Экономика и менеджмент инновацион¬ных технологий. – 2020. – № 1. URL: https://ekonomika. snauka. ru/2020/01/16900 (дата обращения: 02.06.2022).
56. Юсупова, О. А. Кредитный мониторинг: реалии и потребности бан¬ковского сектора / О. А. Юсупова. – Текст : электронный // Финансы и кредит. – 2013. – №30. – 558 с. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/kreditnyy-monitor¬ing-realii-i-potrebnosti-bankovskogo-sektora (дата обращения: 02.06.2022).
57. Moody’s Analytics- электрон. Дан. -Режим доступа : URL: https://www. moodysanalytics. com/-/media/whitepaper/before-2011/04-05-04-riskcalc-v3-1-model. pdf – свободный неверное оформление
Банк России / Издания Банка России /Итоги работы Банка России 2021: коротко о главном. URL: https://cbr. ru/about_br/publ/results_work/2021/ (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный
. Банки. ру / Новости / Банковский сектор — 2021 (дата обращения: 18.05.2022). – Текст : электронный. URL: https://www. banki. ru/news/research/ ?id=109626451
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!
4.8 (105 отзывов)
4.8 (40 отзывов)
5 (22 отзыва)
4.9 (826 отзывов)
4.9 (20 отзывов)
4.8 (373 отзыва)
4.9 (298 отзывов)
4.9 (66 отзывов)
4.9 (343 отзыва)
