Управление кредитными рисками банка и его совершенствование (на примере ао «почта банк»)
Введение 3
1. Теоретические основы управления банковскими рисками 6
1.1. Сущность и классификация банковских рисков 6
1.2. Характеристика методов оценки кредитных рисков 20
1.3 Характеристика методов управления банковскими рисками 26
2.1. Технико-экономическая характеристика коммерческого банка АО «Почта Банк» 36
2.2. Анализ организации работы АО «Почта Банк» по кредитованию заемщика 40
2.3. Оценка кредитных рисков в АО «Почта Банк» 48
3. Совершенствование оценки и управление кредитным риском в АО «Почта Банк» 59
Выводы и предложения 85
Список использованной литературы 92
Приложения 99
Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании системы управления кредитными рисками АО «Почта Банк» и разработке мероприятий по совершенствованию системы управления рисками банка.
В соответствии с целью были поставлены и последовательно решены следующие задачи.
1) определить сущность и классификацию банковских рисков;
2) предоставить характеристику методов оценки кредитных рисков;
3) исследовать методы управления кредитными рисками банка.
4)предоставить технико-экономическую характеристику коммерческого банка АО «Почта Банк»;
5) провести анализ организации работы АО «Почта Банк» по кредитованию заемщика;
6) предоставить оценку кредитных рисков в АО «Почта Банк»;
7) предоставить рекомендации по совершенствованию системы оценки и управления кредитными рисками банка.
Объект исследования АО «Почта Банк». Предмет исследования система управления рисками АО «Почта Банк».
1. Агеева Н. А. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие / Н.А. Агеева. – М.: РИОР, Инфра-М, 2018.- 160 c.
2. Алешина, В. И. Поведение потребителей [Текст] / В. И. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2017. – 235 с.
3. Алферова Е.В. Реализация кредитной политики коммерческого банка: проблемы и перспективы / Е.В. Алферова // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 3 частях, 2017. – 158 с.
4. Анкваб А. Р. Банковский маркетинг как инструмент повышения финансовой устойчивости туристских предприятий в современных условиях / А. Р. Анкваб // Известия Сочинского государственного университета. – 2015. – № 1 (34). – С. 76-80. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru, требуется регистрация.
5. Балабанов И. Т. Банковское дело: Учебник. / Под ред. доктора экон. наук, проф. И. Т. Балабанова, Г. Г. Коробовой – М.: Юристъ, 2016. 751 c.
6. Балова С. Л. Современная концепция маркетинга на рынке банковских услуг / С. Л. Балова // Материалы Ивановских чтений. – 2015. – № 5. – С. 242-246. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru, требуется регистрация.
7. Банковский маркетинг / ред. А.В. Фалько. – М.: Вече, 2016. – 304 c.
8. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. – М.: Экономистъ, 2016. – 751 c.
9. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л.Г. Батракова. – М.: Логос, 2017. 579 c.
10. Бахтина Т. Б. ERP-система как инструмент достижения конкурентного преимущества в банковском бизнесе / Т. Б. Бахтина, Н. В. Смирнова // Инновационная наука. – 2015. – № 7-1 (7). – С. 80-83. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный.
11. Белоножкина Е. А. Анализ применения инструментов маркетинга на современном этапе развития рынка банковских услуг: зарубежный опыт и российская практика / Е. А. Белоножкина, С. П. Сазонов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 26 (260). – С. 2-11. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru, требуется регистрация.
12. Бисенова Р. А. Маркетинговые исследования в коммерческих банках / Р. А. Бисенова, И. Б. Кулакаева, Ж. Б. Смагулова // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-4. – С. 667-672. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный.
13. Блэкуэлл, Р. Поведение потребителей [Текст] / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. – СПб., 2016. – 944 с.
14. Бондаренко Т. Н. Роль маркетинговых стратегий в организации работы коммерческого банка с клиентами / Т. Н. Бондаренко, А. А. Скоробогатова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 3-3. – С. 419-423. -То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru, свободный.
15. Бычкова И.И. Характеристика современного потребителя банковских продуктов и услуг // Финансовые исследования. 2015. №1 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-sovremennogo-potrebitelya-bankovskih-produktov-i-uslug.
16. Бычкова И.И., Семенюта О.Г. Формирование социально ориентированного имиджа розничных банковских продуктов //European Social Science Journal. – 2015. – № 8. – С. 20-29.
17. Васильев И.И. Основные направления программного обеспечения риск-менеджмента в коммерческом банке // Азимут научных исследований: экономика и управление, 2018. – № 1.-С.66-69.
18. Васильев, В. Г. Поведение потребителей [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Васильев. – М.: Вузовский учебник, 2014. – 240 с.
19. Веснин В.Р. Деньги, кредит, банки в вопросах и ответах]: учеб. пособие / А.Т. Алиев, В.Р. Веснин .М. : Проспект, 2017. – 125 с.
20. Виноградова Т.Г. Активизация маркетинговой деятельности субъектов банковского сектора // Известия СПбГАУ. 2017. №4 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktivizatsiya-marketingovoy-deyatelnosti-subektov-bankovskogo-sektora
21. Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности: учебник для вузов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 528 с.
22. Ермаков С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник / С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. М.: КНОРУС, 2017. – 646 с.
23. Жуков Е.Ф. Банковское дело : учебник в 2 ч. Часть 2. / Е.Ф. Жуков, Ю.А. Соколова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 301 с.
24. Жуков Е.Ф. Банковское законодательство. Учебник/ Е.Ф. Жуков и др. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 272 c.
25. Збигнев Корзеб, Павел Недзилка, Детерминанты дифференциации стоимости риска (CoR) среди польских банков во время пандемии COVID-19, Журнал управления рисками и финансами, 10.3390 / jrfm14030110, 14 , 3, (110), (2021).
26. Идрисова, Д.А. Рабаданова. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018.- – 588 c.
27. Казимагомедов А.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: учебник / А.А. Казимагомедов. – М.: ООО “Научноиздательский центр ИНФРА-М”, 2019. 502 с.
28. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 502 с.
29. Киреев В.Л. Банковское дело. Краткий курс: Учебное пособие / В.Л. Киреев. – СПб.: Лань, 2019. 208 c.
30. Корниенко Т.А., Акиндинова В.В., Шакарян М. Система оценки кредитоспособности предприятия / научная статья / Кубанский государственный университет / 2019. № 1 (28) С. 33-39.
31. Коробова Г.Г. Банковское дело : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
32. Круглова Н. Ю., Антикризисное управление : учеб. пособие / Н. Ю. Круглова.- М. : КНОРУС, 2013 .- 400с.
33. Крюков Р. В. Банковское дело и кредитование]/ Р.В. Крюков. – М.: АПриор, 2018. 236 c.
34. Куликов Н.И., Ковешникова А.Д. оценка уровня кредитоспособности предприятия в современных условиях / научная статья / Тамбовский государственный технический университет/ 2018. №8. С. 234-246
35. Лаврушин О.И. Банковские риски : учебное пособие / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 292 с.
36. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и др.]; Под ред. засл. деят. науки РФ, д- ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. – 12-е изд. – М.: КНОРУС, 2017. 800 с.
37. Наточеева, Н. Н. Банковское дело : учебное пособие для бакалавров / Н. Н. Наточеева, Э. И. Абдюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К”», 2019. – 158 с.
38. Николова А.А. Регулирование кредитных рисков банка // Финансовая экономика, 2018. – № 3.-С.56-57.
39. Овчинникова О. П. Диверсификация деятельности коммерческого банка как фактор обеспечения устойчивости / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова // Финансы и кредит. 2017. Т. 23, № 4. С. 188–200
40. Осмонова А.А., Исаева А. Кредитные операции коммерческих банков: понятие и их эффективность // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2018. № 2 (21). С. 142145.
41. Официальный сайт ЦБ РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения 23.05.2021).
42. Официальный сайт АО «Почта Банк» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.pochtabank.ru/service/pensioneram (дата обращения 23.05.2021).
43. Попов, А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках / А. Попов // Финансы и кредит. – 2003. – № 9(123). – С. 12-16.
44. Стародубцева, Е. Б. Банковское дело : учебник/ Е.Б. Стародубцева. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. —464 с.
45. Синки Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Д. Синки; пер. с англ. А. Левинзона. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 1017 с.
46. Соколинская Н.Э. Развитие новых технологий прогнозирования и моделирования по оценке кредитных рисков в условиях цифровой экономики // Инновации и инвестиции, 2020. – № 1.-С.174-177.
47. Соловьев П.Д. Направления развития кредитного мониторинга // Финансовые рынки и банки, 2021. – № 2.-С.84-87.
48. Стихиляс И. В. Банковское дело/ И. В. Стихиляс, Л. А. Сахарова. – М., 2017. – 135 с.
49. Тавасаева А.М. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник – М.: ЮНИТИ, 2017. – 671 c.
50. Талыбов И. Р. Совершенствование системы управления рисками российских банков // Молодой ученый. 2016. №3. – С. 635-637.
51. Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 522 с.
52. Филимонов С.В. Анализ индикаторов надежности выбора кредитной организации для размещения денежных активов // Экономика и предпринимательство, 2017. – № 10.-Ч.2.-С.706-710.
53. Френкель А.А. Повышение точности прогнозирования интегральных показателей на основе объединения прогнозов / Френкель А.А., Волкова Н.Н., Сурков А.А. // Финансы:теория и практика , 2017. – № 5.-С.118-127.
54. Чуряев А. В. Правовое регулирование банковской деятельности. учебное пособие / А.В. Чуряев. – М.: Юрлитинформ, 2016. 160 c.
55. Шарафутдинова Н.Р., Лисицына И.В. // Кредитные операции коммерческого банка // В сборнике: Современные проблемы управления финансами компаний и финансовых институтов cборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции. Чебоксары, 2019. С. 439-442.
56. Янов В.В. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.В. Янова. – Москва: КНОРУС, 2017. 306 с.
57. Яценко И.А., Грачева И.И., Королюк Е.В. Анализ деятельности коммерческого банка (учебное пособие). – Краснодар: Краснодарский центр научно-технической информации (ЦНТИ), 2016. – 218 с.
58. Asset Management System Processes: Implementation of Sensor and Artificial Intelligence URL: https://www.omicsonline.org/open-access/asset-management-system-processes-implementation-of-sensor-and-artificial-intelligence-2169-0316-1000231-95498.html
59. Financial Analysis with Artificial Neural Networks Short-term Stock Market Forecasting URL: https://digitalcommons.gardner-webb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=undergrad-honors
60. Bondarenko, V. A., Erokhina, T. B., Parkhomenko, T. V., Guzenko, N. V. Marketing and logistic instrumentarium of activation of inter-country cooperation of Russia and solving the issue of import substitution // European Research Studies Journal. — 2017. — № 1. — Т. 20. — Р. 105–116.
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!
4.8 (105 отзывов)
4.8 (40 отзывов)
5 (22 отзыва)
4.9 (826 отзывов)
4.9 (20 отзывов)
4.8 (373 отзыва)
4.9 (298 отзывов)
4.9 (66 отзывов)
4.9 (343 отзыва)
