Алгебраические методы решения динамических систем в экономике

Поправко Ксения Михайловна
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В исследованиях по экономической динамике накоплен большой опыт моделирования экономических процессов на основе использования теории динамических систем. Сложный процесс разработки математических моделей экономических систем основывается на фундаментальных результатах и аналитических методах экономико-математических и математических исследований. Использующиеся в экономике динамичные модели, по сути, являются системами динамического типа. При этом протекающие во времени процессы экономического характера характеризуются нелинейной динамикой. В работе, в качестве динамической системы представлена модель инвестиционного портфеля. Осуществлена оценка эффективности существующих методик оценки инвестиционного риска.

Введение ………………………………………………………………………………………………………. 3
Глава 1. Теоретические аспекты динамических систем экономики…………… 5
1.1 Обзор литературы ……………………………………………………………………………. 5
1.2 Теория хаоса в экономической динамике ……………………………………….. 7
1.3 Дискретные динамические системы ……………………………………………….. 8
1.4 Использование разреженных матриц в задачах исследования
сложных систем………………………………………………………………………………………. 10
Глава 2. Теоретические основы инвестиционной деятельности ……………… 12
2.1 Сущность и объекты инвестирования …………………………………………… 12
2.2 Понятие портфеля ценных бумаг ………………………………………………….. 16
2.3 Риск инвестиционного портфеля (ИП) ………………………………………….. 19
2.4 Оценка рисков портфельного инвестирования …………………………….. 21
2.5 Состав и структура ИП ………………………………………………………………….. 22
Глава 3. Моделирование инвестиционного портфеля ……………………………….. 24
3.1 Методы оценки и модели инвестиционного портфеля ………………….. 24
3.2 Формирование и анализ инвестиционного портфеля……………………. 39
Заключение ………………………………………………………………………………………………… 45
Список литературы …………………………………………………………………………………… 46
Приложение А. Котировки анализируемых компаний ……………………………… 51
Приложение Б. Доходность акций и индекса в процентах ……………………….. 57
Приложение В. Показатели доходности и риска ……………………………………… 66
Приложение Г. Расчеты доходности по модели САРМ ……………………………. 67
Приложение Д. Прогнозирование убытка по модели VaR на 5 дней вперед . 68
Приложение Е. Прогнозирование возможного убытка по модели VaR, в
процентах ………………………………………………………………………………………………….. 69
Приложение Ж. Расчеты коэффициента Шарпа……………………………………… 70
Приложение З. Расчеты модифицированного коэффициента Шарпа ……… 71
Приложение И. Расчеты по коэффициенту Трейнора ……………………………… 72
Приложение К. Расчеты по коэффициенту Сортино ………………………………. 73

В исследованиях по экономической динамике накоплен большой опыт
моделирования экономических процессов на основе использования теории
динамических систем. Сложный процесс разработки математических моделей
экономических систем основывается на фундаментальных результатах и
аналитических методах экономико-математических и математических
исследований. Использующиеся в экономике динамичные модели, по сути,
являются системами динамического типа. При этом протекающие во времени
процессы экономического характера характеризуются нелинейной динамикой.
При этом системы динамического типа могут относиться к одной из двух групп:
– стохастические;
– детерминированные.
Среди экономических моделей первенство, безусловно, принадлежит
дискретным динамическим системам. И это, естественно, следует из
дискретности представления совершения торговых сделок и выполнения
операций технологических процессов. При этом договорные моменты времени
назначения деловых встреч, заказов на поставки, совершения банковских
операций, отгрузки и доставки продукции и прочих технологических операций
дискретны.
Поведение экономической системы в дискретном временном пространстве
представляется последовательностью дискретных состояний, соответствующих
состояниям системы на выбранном временном интервале. Представление
состояния реальной экономической системы множеством переменных
неизбежно ведет к проблеме выбора среди них подмножества, необходимого и
достаточного для обеспечения адекватности результатов исследования
полученной математической модели.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Екатерина С. кандидат наук, доцент
    4.6 (522 отзыва)
    Практически всегда онлайн, доработки делаю бесплатно. Дипломные работы и Магистерские диссертации сопровождаю до защиты.
    Практически всегда онлайн, доработки делаю бесплатно. Дипломные работы и Магистерские диссертации сопровождаю до защиты.
    #Кандидатские #Магистерские
    1077 Выполненных работ
    Александра С.
    5 (91 отзыв)
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повы... Читать все
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повышении уникальности текста и оформлении библиографических ссылок по ГОСТу.
    #Кандидатские #Магистерские
    132 Выполненных работы
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    Мария А. кандидат наук
    4.7 (18 отзывов)
    Мне нравится изучать все новое, постоянно развиваюсь. Могу написать и диссертацию и кандидатскую. Есть опыт в различных сфера деятельности (туризм, экономика, бухучет... Читать все
    Мне нравится изучать все новое, постоянно развиваюсь. Могу написать и диссертацию и кандидатскую. Есть опыт в различных сфера деятельности (туризм, экономика, бухучет, реклама, журналистика, педагогика, право)
    #Кандидатские #Магистерские
    39 Выполненных работ
    Дмитрий Л. КНЭУ 2015, Экономики и управления, выпускник
    4.8 (2878 отзывов)
    Занимаю 1 место в рейтинге исполнителей по категориям работ "Научные статьи" и "Эссе". Пишу дипломные работы и магистерские диссертации.
    Занимаю 1 место в рейтинге исполнителей по категориям работ "Научные статьи" и "Эссе". Пишу дипломные работы и магистерские диссертации.
    #Кандидатские #Магистерские
    5125 Выполненных работ
    Шагали Е. УрГЭУ 2007, Экономика, преподаватель
    4.4 (59 отзывов)
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и... Читать все
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и диссертаций, Есть любимые темы - они дешевле обойдутся, ибо в радость)
    #Кандидатские #Магистерские
    76 Выполненных работ
    Евгения Р.
    5 (188 отзывов)
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и со... Читать все
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и создаю красивые презентации. Сопровождаю работы до сдачи, на связи 24/7 ?
    #Кандидатские #Магистерские
    359 Выполненных работ
    Екатерина Б. кандидат наук, доцент
    5 (174 отзыва)
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподав... Читать все
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподавала учебные дисциплины: Бюджетная система Украины, Статистика.
    #Кандидатские #Магистерские
    300 Выполненных работ
    Сергей Н.
    4.8 (40 отзывов)
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных с... Читать все
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных статей в области экономики.
    #Кандидатские #Магистерские
    56 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет