Алгебраические методы решения динамических систем в экономике

Поправко Ксения Михайловна
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В исследованиях по экономической динамике накоплен большой опыт моделирования экономических процессов на основе использования теории динамических систем. Сложный процесс разработки математических моделей экономических систем основывается на фундаментальных результатах и аналитических методах экономико-математических и математических исследований. Использующиеся в экономике динамичные модели, по сути, являются системами динамического типа. При этом протекающие во времени процессы экономического характера характеризуются нелинейной динамикой. В работе, в качестве динамической системы представлена модель инвестиционного портфеля. Осуществлена оценка эффективности существующих методик оценки инвестиционного риска.

Введение ………………………………………………………………………………………………………. 3
Глава 1. Теоретические аспекты динамических систем экономики…………… 5
1.1 Обзор литературы ……………………………………………………………………………. 5
1.2 Теория хаоса в экономической динамике ……………………………………….. 7
1.3 Дискретные динамические системы ……………………………………………….. 8
1.4 Использование разреженных матриц в задачах исследования
сложных систем………………………………………………………………………………………. 10
Глава 2. Теоретические основы инвестиционной деятельности ……………… 12
2.1 Сущность и объекты инвестирования …………………………………………… 12
2.2 Понятие портфеля ценных бумаг ………………………………………………….. 16
2.3 Риск инвестиционного портфеля (ИП) ………………………………………….. 19
2.4 Оценка рисков портфельного инвестирования …………………………….. 21
2.5 Состав и структура ИП ………………………………………………………………….. 22
Глава 3. Моделирование инвестиционного портфеля ……………………………….. 24
3.1 Методы оценки и модели инвестиционного портфеля ………………….. 24
3.2 Формирование и анализ инвестиционного портфеля……………………. 39
Заключение ………………………………………………………………………………………………… 45
Список литературы …………………………………………………………………………………… 46
Приложение А. Котировки анализируемых компаний ……………………………… 51
Приложение Б. Доходность акций и индекса в процентах ……………………….. 57
Приложение В. Показатели доходности и риска ……………………………………… 66
Приложение Г. Расчеты доходности по модели САРМ ……………………………. 67
Приложение Д. Прогнозирование убытка по модели VaR на 5 дней вперед . 68
Приложение Е. Прогнозирование возможного убытка по модели VaR, в
процентах ………………………………………………………………………………………………….. 69
Приложение Ж. Расчеты коэффициента Шарпа……………………………………… 70
Приложение З. Расчеты модифицированного коэффициента Шарпа ……… 71
Приложение И. Расчеты по коэффициенту Трейнора ……………………………… 72
Приложение К. Расчеты по коэффициенту Сортино ………………………………. 73

В исследованиях по экономической динамике накоплен большой опыт
моделирования экономических процессов на основе использования теории
динамических систем. Сложный процесс разработки математических моделей
экономических систем основывается на фундаментальных результатах и
аналитических методах экономико-математических и математических
исследований. Использующиеся в экономике динамичные модели, по сути,
являются системами динамического типа. При этом протекающие во времени
процессы экономического характера характеризуются нелинейной динамикой.
При этом системы динамического типа могут относиться к одной из двух групп:
– стохастические;
– детерминированные.
Среди экономических моделей первенство, безусловно, принадлежит
дискретным динамическим системам. И это, естественно, следует из
дискретности представления совершения торговых сделок и выполнения
операций технологических процессов. При этом договорные моменты времени
назначения деловых встреч, заказов на поставки, совершения банковских
операций, отгрузки и доставки продукции и прочих технологических операций
дискретны.
Поведение экономической системы в дискретном временном пространстве
представляется последовательностью дискретных состояний, соответствующих
состояниям системы на выбранном временном интервале. Представление
состояния реальной экономической системы множеством переменных
неизбежно ведет к проблеме выбора среди них подмножества, необходимого и
достаточного для обеспечения адекватности результатов исследования
полученной математической модели.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Елена С. Таганрогский институт управления и экономики Таганрогский...
    4.4 (93 отзыва)
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на напис... Читать все
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на написании курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований.
    #Кандидатские #Магистерские
    158 Выполненных работ
    Елена Л. РЭУ им. Г. В. Плеханова 2009, Управления и коммерции, пре...
    4.8 (211 отзывов)
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно исполь... Читать все
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно использую в работе графический материал (графики рисунки, диаграммы) и таблицы.
    #Кандидатские #Магистерские
    362 Выполненных работы
    Дарья П. кандидат наук, доцент
    4.9 (20 отзывов)
    Профессиональный журналист, филолог со стажем более 10 лет. Имею профильную диссертацию по специализации "Радиовещание". Подробно и серьезно разрабатываю темы научных... Читать все
    Профессиональный журналист, филолог со стажем более 10 лет. Имею профильную диссертацию по специализации "Радиовещание". Подробно и серьезно разрабатываю темы научных исследований, связанных с журналистикой, филологией и литературой
    #Кандидатские #Магистерские
    33 Выполненных работы
    Екатерина Д.
    4.8 (37 отзывов)
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два об... Читать все
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два образования: экономист-менеджер и маркетолог. Буду рада помочь и Вам.
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Мария М. УГНТУ 2017, ТФ, преподаватель
    5 (14 отзывов)
    Имею 3 высших образования в сфере Экологии и техносферной безопасности (бакалавриат, магистратура, аспирантура), работаю на кафедре экологии одного из опорных ВУЗов РФ... Читать все
    Имею 3 высших образования в сфере Экологии и техносферной безопасности (бакалавриат, магистратура, аспирантура), работаю на кафедре экологии одного из опорных ВУЗов РФ. Большой опыт в написании курсовых, дипломов, диссертаций.
    #Кандидатские #Магистерские
    27 Выполненных работ
    Анна Н. Государственный университет управления 2021, Экономика и ...
    0 (13 отзывов)
    Закончила ГУУ с отличием "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Выполнить разные работы: от рефератов до диссертаций. Также пишу доклады, делаю презентации, повышаю уни... Читать все
    Закончила ГУУ с отличием "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Выполнить разные работы: от рефератов до диссертаций. Также пишу доклады, делаю презентации, повышаю уникальности с нуля. Все работы оформляю в соответствии с ГОСТ.
    #Кандидатские #Магистерские
    0 Выполненных работ
    Екатерина С. кандидат наук, доцент
    4.6 (522 отзыва)
    Практически всегда онлайн, доработки делаю бесплатно. Дипломные работы и Магистерские диссертации сопровождаю до защиты.
    Практически всегда онлайн, доработки делаю бесплатно. Дипломные работы и Магистерские диссертации сопровождаю до защиты.
    #Кандидатские #Магистерские
    1077 Выполненных работ
    Татьяна М. кандидат наук
    5 (285 отзывов)
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    #Кандидатские #Магистерские
    495 Выполненных работ
    Александр Р. ВоГТУ 2003, Экономический, преподаватель, кандидат наук
    4.5 (80 отзывов)
    Специальность "Государственное и муниципальное управление" Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г. Дополнительное образование: Оценка стоимости (бизнеса) и госфин... Читать все
    Специальность "Государственное и муниципальное управление" Кандидатскую диссертацию защитил в 2006 г. Дополнительное образование: Оценка стоимости (бизнеса) и госфинансы (Казначейство). Работаю в финансовой сфере более 10 лет. Банки,риски
    #Кандидатские #Магистерские
    123 Выполненных работы

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет