Применение сетевого прикладного анализа к фондовому рынку

Хакимова, Джамиля Пазлиддиновна Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Рассмотрены возможности применения модернизированной меры близости между акциями для построения и анализа рыночного графа. Изучены характеристики предложенной модели, оценены состояния рынков, получено компактное описание процессов для принятия инвестиционных решений.

Введение …………………………………………………………………………………………………………………. 10
Глава 1. Обзор литературы ……………………………………………………………………………………….. 12
1.1. Сетевой подход к анализу фондовых рынков …………………………………………………. 12
1.2. Основные характеристики и описание модели рыночного графа …………………….. 13
1.3. Описание корреляций Пирсона и модернизированной меры близости …………….. 16
Глава 2. Объект и методы исследования…………………………………………………………………….. 21
2.1. Блок БРИКС ……………………………………………………………………………………………….. 21
2.1.1. Фондовые рынки стран БРИКС ……………………………………………………………… 22
2.2. Описание исходных данных моделей ……………………………………………………………. 26
2.3. Критерии и методы сравнения моделей…………………………………………………………. 29
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 30
Глава 3. Результаты расчетов и их анализ ………………………………………………………………….. 32
3.1. Сетевые модели для рынка акций стран БРИКС …………………………………………….. 32
3.2. Результаты анализа рыночного графа с использованием корреляций Пирсона …. 41
3.2.1. Распределение коэффициентов корреляции …………………………………………….. 41
3.2.2. Плотность рёбер ………………………………………………………………………………………. 45
3.2.3. Коэффициент кластеризации …………………………………………………………………. 46
3.3. Результаты анализа рыночного графа с использованием модернизированной меры
близости ………………………………………………………………………………………………………………. 47
3.3.2. Плотность рёбер……………………………………………………………………………………. 50
3.3.3. Коэффициент кластеризации …………………………………………………………………. 52
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 54
Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение …………. 56
4.1. Оценка коммерческого и инновационного потенциала НТИ …………………………… 56
4.1.1. Потенциальные потребители результатов исследования …………………………… 56
4.1.2. Технология QuaD ………………………………………………………………………………….. 57
4.1.3. SWOT – анализ …………………………………………………………………………………….. 58
4.1.4. Оценка готовности проекта к коммерциализации…………………………………….. 61
4.1.5. Методы коммерциализации результатов научно-технического
исследования… …………………………………………………………………………………………………. 62
4.2. Разработка устава научно-технического проекта ……………………………………………. 62
4.2.1. Цели и результат проекта ………………………………………………………………………. 62
4.2.2. Организационная структура проекта ………………………………………………………. 63
4.2.3. Ограничения и допущения проекта ………………………………………………………… 64
4.3. Планирование процесса управления НТИ: структура и график проведения,
бюджет, риски и организация закупок ……………………………………………………………………. 65
4.3.1. Разработка календарного плана проекта …………………………………………………. 65
4.3.2. Бюджет научно – технического исследования (НТИ) ……………………………….. 67
4.4. Оценка сравнительной эффективности исследования …………………………………….. 73
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 76
Глава 5. Социальная ответственность ………………………………………………………………………… 78
5.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ………………….. 78
5.1.1. Правовые нормы трудового законодательства для рабочей зоны оператора
ПЭВМ….. …………………………………………………………………………………………………………. 78
5.1.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны ………………… 79
5.2. Производственная безопасность …………………………………………………………………… 82
5.2.1. Анализ выявленных вредных факторов …………………………………………………… 83
5.2.2. Обоснование мероприятий по снижению воздействия ……………………………… 90
5.3. Экологическая безопасность ………………………………………………………………………… 91
5.4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ………………………………………………………. 92
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 94
Заключение……………………………………………………………………………………………………………… 95
Список публикаций студента ……………………………………………………………………………………. 97
Список использованных источников …………………………………………………………………………. 98
Приложение A ……………………………………………………………………………………………………….. 101
Приложение Б ……………………………………………………………………………………………………….. 111
Приложение В ……………………………………………………………………………………………………….. 112
Приложение Г ……………………………………………………………………………………………………….. 116
Приложение Д ……………………………………………………………………………………………………….. 121

Актуальность исследования
На сегодняшний день существует множество методов для сбора и анализа
данных, применяемых на фондовых рынках. Обычно эти данные
представляются в виде графиков, каждый из которых отражает динамику
соответствующей ценной бумаги. Такой способ отображения данных является
не информативным, так как он не позволяет получить целостное
представление о происходящих на рынке процессах. Таким образом,
инвестору необходимы модели, позволяющие представлять информацию с
рынка в удобном для анализа виде и быстро извлекать полезную информацию.
В решении этих проблем помогут математические методы. Одним из наиболее
активно развивающихся направлений в математическом моделировании
является сетевой анализ.

В данной магистерской диссертации была изучена возможность
применения модернизированной меры близости для построения сетевых
моделей рынка акций.

В ходе работы были реализованы алгоритмы, позволяющие строить
сетевые модели рынков, как с новой мерой близости, так и с корреляциями
Пирсона, и вычислять их структурные характеристики.

В качестве модельных данных были выбраны данные по рынкам стран
БРИКС с 2015 по 2020 гг. Для изучения моделей в динамике, данный
временной отрезок был разбит на 5 последовательных периодов. Для каждого
из периодов с помощью написанных алгоритмов были построены модели
рынка и произведен расчет их характеристик. В общей сложности
проанализировано 2945 временных рядов.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие
выводы:

1. Сетевая модель рынка акций в виде взвешенного графа, в которой
вершинами являются тикеры акций, а веса ребер соответствуют мере
близости, позволяет проводить анализ рынка для выявления связанных групп
акций. Эта модель может использоваться для оценки возможностей по
формированию диверсифицированного портфеля и управления рисками,
однако не включает информацию об общей доходности подобного портфеля.

2. Разработанная мера близости позволила отказаться от использования в
качестве меры критерия Пирсона. Основные преимущества новой меры
близости: наличие экономической интерпретации, учет реальной доходности
на основании анализа инфляции. Анализ показал, что подобная мера позволяет
выявить группы связанных акций, имеющих при этом низкое либо даже
отрицательное значение критерия Пирсона. Это позволяет использовать
новую меру близости и модель на его основе в качестве инструмента для
оценки возможностей по получению дохода на рынках ценных бумаг.

3. Преимущества сетевой модели над биржевым индексом также
очевидны. В отличие от индекса, новая модель рынка позволяет оценивать не
только общую тенденцию изменения стоимости акций на рынке, но и выделять
кластеры – группы акций, имеющие близкое ценовое поведение на рынке. Это
позволяет более эффективно формировать портфели акций.

4. Отмечено, что сетевая модель с использование разработанной меры
близости, имеет свойство степенного закона. Свойство степенного закона
присуще многим сетевым моделям природных явлений, что косвенно
подтверждает корректность использования подобной меры близости.

5. Сравнительный анализ рынков стран БРИКС позволяет сделать вывод,
что наименьшей связностью обладает рынок России. Большие колебания
таких характеристик, как плотность ребер и коэффициент кластеризации
говорят о том, что российский рынок является достаточно нестабильным.
Остальные рынки группы имеют близкую степень связности.
Список публикаций студента

1. Хакимова, Д.П. Прогнозирование временных рядов (на примере курса
валюты) с помощью метода SSA / Д.П. Хакимова // Точная наука. – 2020.
-№77. – С.12-17. URL: https://idpluton.ru/wp-content/uploads/tv77.pdf

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Дмитрий М. БГАТУ 2001, электрификации, выпускник
    4.8 (17 отзывов)
    Помогаю с выполнением курсовых проектов и контрольных работ по электроснабжению, электроосвещению, электрическим машинам, электротехнике. Занимался наукой, писал стать... Читать все
    Помогаю с выполнением курсовых проектов и контрольных работ по электроснабжению, электроосвещению, электрическим машинам, электротехнике. Занимался наукой, писал статьи, патенты, кандидатскую диссертацию, преподавал. Занимаюсь этим с 2003.
    #Кандидатские #Магистерские
    19 Выполненных работ
    Татьяна П.
    4.2 (6 отзывов)
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки ... Читать все
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки в одном из крупнейших университетов Германии.
    #Кандидатские #Магистерские
    9 Выполненных работ
    Анастасия Б.
    5 (145 отзывов)
    Опыт в написании студенческих работ (дипломные работы, магистерские диссертации, повышение уникальности текста, курсовые работы, научные статьи и т.д.) по экономическо... Читать все
    Опыт в написании студенческих работ (дипломные работы, магистерские диссертации, повышение уникальности текста, курсовые работы, научные статьи и т.д.) по экономическому и гуманитарному направлениях свыше 8 лет на различных площадках.
    #Кандидатские #Магистерские
    224 Выполненных работы
    Евгений А. доктор, профессор
    5 (154 отзыва)
    Более 40 лет занимаюсь преподавательской деятельностью. Специалист в области философии, логики и социальной работы. Кандидатская диссертация - по логике, докторская - ... Читать все
    Более 40 лет занимаюсь преподавательской деятельностью. Специалист в области философии, логики и социальной работы. Кандидатская диссертация - по логике, докторская - по социальной работе.
    #Кандидатские #Магистерские
    260 Выполненных работ
    Кирилл Ч. ИНЖЭКОН 2010, экономика и управление на предприятии транс...
    4.9 (343 отзыва)
    Работы пишу, начиная с 2000 года. Огромный опыт и знания в области экономики. Закончил школу с золотой медалью. Два высших образования (техническое и экономическое). С... Читать все
    Работы пишу, начиная с 2000 года. Огромный опыт и знания в области экономики. Закончил школу с золотой медалью. Два высших образования (техническое и экономическое). Сейчас пишу диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    692 Выполненных работы
    Анна В. Инжэкон, студент, кандидат наук
    5 (21 отзыв)
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссе... Читать все
    Выполняю работы по экономическим дисциплинам. Маркетинг, менеджмент, управление персоналом. управление проектами. Есть опыт написания магистерских и кандидатских диссертаций. Работала в маркетинге. Практикующий бизнес-консультант.
    #Кандидатские #Магистерские
    31 Выполненная работа
    Андрей С. Тверской государственный университет 2011, математический...
    4.7 (82 отзыва)
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на... Читать все
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на продолжение диссертационной работы... Всегда готов помочь! ;)
    #Кандидатские #Магистерские
    164 Выполненных работы
    Ольга Б. кандидат наук, доцент
    4.8 (373 отзыва)
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских... Читать все
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ. Слежу за новинками в медицине.
    #Кандидатские #Магистерские
    566 Выполненных работ
    Дарья Б. МГУ 2017, Журналистики, выпускник
    4.9 (35 отзывов)
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных ко... Читать все
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных компаниях, сейчас работаю редактором. Готова помогать вам с учёбой!
    #Кандидатские #Магистерские
    50 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет