Применение сетевого прикладного анализа к фондовому рынку

Хакимова, Джамиля Пазлиддиновна Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Рассмотрены возможности применения модернизированной меры близости между акциями для построения и анализа рыночного графа. Изучены характеристики предложенной модели, оценены состояния рынков, получено компактное описание процессов для принятия инвестиционных решений.

Введение …………………………………………………………………………………………………………………. 10
Глава 1. Обзор литературы ……………………………………………………………………………………….. 12
1.1. Сетевой подход к анализу фондовых рынков …………………………………………………. 12
1.2. Основные характеристики и описание модели рыночного графа …………………….. 13
1.3. Описание корреляций Пирсона и модернизированной меры близости …………….. 16
Глава 2. Объект и методы исследования…………………………………………………………………….. 21
2.1. Блок БРИКС ……………………………………………………………………………………………….. 21
2.1.1. Фондовые рынки стран БРИКС ……………………………………………………………… 22
2.2. Описание исходных данных моделей ……………………………………………………………. 26
2.3. Критерии и методы сравнения моделей…………………………………………………………. 29
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 30
Глава 3. Результаты расчетов и их анализ ………………………………………………………………….. 32
3.1. Сетевые модели для рынка акций стран БРИКС …………………………………………….. 32
3.2. Результаты анализа рыночного графа с использованием корреляций Пирсона …. 41
3.2.1. Распределение коэффициентов корреляции …………………………………………….. 41
3.2.2. Плотность рёбер ………………………………………………………………………………………. 45
3.2.3. Коэффициент кластеризации …………………………………………………………………. 46
3.3. Результаты анализа рыночного графа с использованием модернизированной меры
близости ………………………………………………………………………………………………………………. 47
3.3.2. Плотность рёбер……………………………………………………………………………………. 50
3.3.3. Коэффициент кластеризации …………………………………………………………………. 52
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 54
Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение …………. 56
4.1. Оценка коммерческого и инновационного потенциала НТИ …………………………… 56
4.1.1. Потенциальные потребители результатов исследования …………………………… 56
4.1.2. Технология QuaD ………………………………………………………………………………….. 57
4.1.3. SWOT – анализ …………………………………………………………………………………….. 58
4.1.4. Оценка готовности проекта к коммерциализации…………………………………….. 61
4.1.5. Методы коммерциализации результатов научно-технического
исследования… …………………………………………………………………………………………………. 62
4.2. Разработка устава научно-технического проекта ……………………………………………. 62
4.2.1. Цели и результат проекта ………………………………………………………………………. 62
4.2.2. Организационная структура проекта ………………………………………………………. 63
4.2.3. Ограничения и допущения проекта ………………………………………………………… 64
4.3. Планирование процесса управления НТИ: структура и график проведения,
бюджет, риски и организация закупок ……………………………………………………………………. 65
4.3.1. Разработка календарного плана проекта …………………………………………………. 65
4.3.2. Бюджет научно – технического исследования (НТИ) ……………………………….. 67
4.4. Оценка сравнительной эффективности исследования …………………………………….. 73
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 76
Глава 5. Социальная ответственность ………………………………………………………………………… 78
5.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ………………….. 78
5.1.1. Правовые нормы трудового законодательства для рабочей зоны оператора
ПЭВМ….. …………………………………………………………………………………………………………. 78
5.1.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны ………………… 79
5.2. Производственная безопасность …………………………………………………………………… 82
5.2.1. Анализ выявленных вредных факторов …………………………………………………… 83
5.2.2. Обоснование мероприятий по снижению воздействия ……………………………… 90
5.3. Экологическая безопасность ………………………………………………………………………… 91
5.4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ………………………………………………………. 92
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 94
Заключение……………………………………………………………………………………………………………… 95
Список публикаций студента ……………………………………………………………………………………. 97
Список использованных источников …………………………………………………………………………. 98
Приложение A ……………………………………………………………………………………………………….. 101
Приложение Б ……………………………………………………………………………………………………….. 111
Приложение В ……………………………………………………………………………………………………….. 112
Приложение Г ……………………………………………………………………………………………………….. 116
Приложение Д ……………………………………………………………………………………………………….. 121

Актуальность исследования
На сегодняшний день существует множество методов для сбора и анализа
данных, применяемых на фондовых рынках. Обычно эти данные
представляются в виде графиков, каждый из которых отражает динамику
соответствующей ценной бумаги. Такой способ отображения данных является
не информативным, так как он не позволяет получить целостное
представление о происходящих на рынке процессах. Таким образом,
инвестору необходимы модели, позволяющие представлять информацию с
рынка в удобном для анализа виде и быстро извлекать полезную информацию.
В решении этих проблем помогут математические методы. Одним из наиболее
активно развивающихся направлений в математическом моделировании
является сетевой анализ.

В данной магистерской диссертации была изучена возможность
применения модернизированной меры близости для построения сетевых
моделей рынка акций.

В ходе работы были реализованы алгоритмы, позволяющие строить
сетевые модели рынков, как с новой мерой близости, так и с корреляциями
Пирсона, и вычислять их структурные характеристики.

В качестве модельных данных были выбраны данные по рынкам стран
БРИКС с 2015 по 2020 гг. Для изучения моделей в динамике, данный
временной отрезок был разбит на 5 последовательных периодов. Для каждого
из периодов с помощью написанных алгоритмов были построены модели
рынка и произведен расчет их характеристик. В общей сложности
проанализировано 2945 временных рядов.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие
выводы:

1. Сетевая модель рынка акций в виде взвешенного графа, в которой
вершинами являются тикеры акций, а веса ребер соответствуют мере
близости, позволяет проводить анализ рынка для выявления связанных групп
акций. Эта модель может использоваться для оценки возможностей по
формированию диверсифицированного портфеля и управления рисками,
однако не включает информацию об общей доходности подобного портфеля.

2. Разработанная мера близости позволила отказаться от использования в
качестве меры критерия Пирсона. Основные преимущества новой меры
близости: наличие экономической интерпретации, учет реальной доходности
на основании анализа инфляции. Анализ показал, что подобная мера позволяет
выявить группы связанных акций, имеющих при этом низкое либо даже
отрицательное значение критерия Пирсона. Это позволяет использовать
новую меру близости и модель на его основе в качестве инструмента для
оценки возможностей по получению дохода на рынках ценных бумаг.

3. Преимущества сетевой модели над биржевым индексом также
очевидны. В отличие от индекса, новая модель рынка позволяет оценивать не
только общую тенденцию изменения стоимости акций на рынке, но и выделять
кластеры – группы акций, имеющие близкое ценовое поведение на рынке. Это
позволяет более эффективно формировать портфели акций.

4. Отмечено, что сетевая модель с использование разработанной меры
близости, имеет свойство степенного закона. Свойство степенного закона
присуще многим сетевым моделям природных явлений, что косвенно
подтверждает корректность использования подобной меры близости.

5. Сравнительный анализ рынков стран БРИКС позволяет сделать вывод,
что наименьшей связностью обладает рынок России. Большие колебания
таких характеристик, как плотность ребер и коэффициент кластеризации
говорят о том, что российский рынок является достаточно нестабильным.
Остальные рынки группы имеют близкую степень связности.
Список публикаций студента

1. Хакимова, Д.П. Прогнозирование временных рядов (на примере курса
валюты) с помощью метода SSA / Д.П. Хакимова // Точная наука. – 2020.
-№77. – С.12-17. URL: https://idpluton.ru/wp-content/uploads/tv77.pdf

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Лидия К.
    4.5 (330 отзывов)
    Образование высшее (2009 год) педагог-психолог (УрГПУ). В 2013 году получено образование магистр психологии. Опыт преподавательской деятельности в области психологии ... Читать все
    Образование высшее (2009 год) педагог-психолог (УрГПУ). В 2013 году получено образование магистр психологии. Опыт преподавательской деятельности в области психологии и педагогики. Написание диссертаций, ВКР, курсовых и иных видов работ.
    #Кандидатские #Магистерские
    592 Выполненных работы
    Вирсавия А. медицинский 1981, стоматологический, преподаватель, канди...
    4.5 (9 отзывов)
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - ... Читать все
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - медицина, биология, антропология, биогидродинамика
    #Кандидатские #Магистерские
    12 Выполненных работ
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    Шагали Е. УрГЭУ 2007, Экономика, преподаватель
    4.4 (59 отзывов)
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и... Читать все
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и диссертаций, Есть любимые темы - они дешевле обойдутся, ибо в радость)
    #Кандидатские #Магистерские
    76 Выполненных работ
    Татьяна М. кандидат наук
    5 (285 отзывов)
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    Специализируюсь на правовых дипломных работах, магистерских и кандидатских диссертациях
    #Кандидатские #Магистерские
    495 Выполненных работ
    Татьяна П.
    4.2 (6 отзывов)
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки ... Читать все
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки в одном из крупнейших университетов Германии.
    #Кандидатские #Магистерские
    9 Выполненных работ
    Елена С. Таганрогский институт управления и экономики Таганрогский...
    4.4 (93 отзыва)
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на напис... Читать все
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на написании курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований.
    #Кандидатские #Магистерские
    158 Выполненных работ
    Александра С.
    5 (91 отзыв)
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повы... Читать все
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повышении уникальности текста и оформлении библиографических ссылок по ГОСТу.
    #Кандидатские #Магистерские
    132 Выполненных работы
    Виктор В. Смоленская государственная медицинская академия 1997, Леч...
    4.7 (46 отзывов)
    Имеют опыт грамотного написания диссертационных работ по медицине, а также отдельных ее частей (литературный обзор, цели и задачи исследования, материалы и методы, выв... Читать все
    Имеют опыт грамотного написания диссертационных работ по медицине, а также отдельных ее частей (литературный обзор, цели и задачи исследования, материалы и методы, выводы).Пишу статьи в РИНЦ, ВАК.Оформление патентов от идеи до регистрации.
    #Кандидатские #Магистерские
    100 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет