Применение сетевого прикладного анализа к фондовому рынку

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Хакимова, Джамиля Пазлиддиновна Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)
Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Рассмотрены возможности применения модернизированной меры близости между акциями для построения и анализа рыночного графа. Изучены характеристики предложенной модели, оценены состояния рынков, получено компактное описание процессов для принятия инвестиционных решений.

Введение …………………………………………………………………………………………………………………. 10
Глава 1. Обзор литературы ……………………………………………………………………………………….. 12
1.1. Сетевой подход к анализу фондовых рынков …………………………………………………. 12
1.2. Основные характеристики и описание модели рыночного графа …………………….. 13
1.3. Описание корреляций Пирсона и модернизированной меры близости …………….. 16
Глава 2. Объект и методы исследования…………………………………………………………………….. 21
2.1. Блок БРИКС ……………………………………………………………………………………………….. 21
2.1.1. Фондовые рынки стран БРИКС ……………………………………………………………… 22
2.2. Описание исходных данных моделей ……………………………………………………………. 26
2.3. Критерии и методы сравнения моделей…………………………………………………………. 29
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 30
Глава 3. Результаты расчетов и их анализ ………………………………………………………………….. 32
3.1. Сетевые модели для рынка акций стран БРИКС …………………………………………….. 32
3.2. Результаты анализа рыночного графа с использованием корреляций Пирсона …. 41
3.2.1. Распределение коэффициентов корреляции …………………………………………….. 41
3.2.2. Плотность рёбер ………………………………………………………………………………………. 45
3.2.3. Коэффициент кластеризации …………………………………………………………………. 46
3.3. Результаты анализа рыночного графа с использованием модернизированной меры
близости ………………………………………………………………………………………………………………. 47
3.3.2. Плотность рёбер……………………………………………………………………………………. 50
3.3.3. Коэффициент кластеризации …………………………………………………………………. 52
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 54
Глава 4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение …………. 56
4.1. Оценка коммерческого и инновационного потенциала НТИ …………………………… 56
4.1.1. Потенциальные потребители результатов исследования …………………………… 56
4.1.2. Технология QuaD ………………………………………………………………………………….. 57
4.1.3. SWOT – анализ …………………………………………………………………………………….. 58
4.1.4. Оценка готовности проекта к коммерциализации…………………………………….. 61
4.1.5. Методы коммерциализации результатов научно-технического
исследования… …………………………………………………………………………………………………. 62
4.2. Разработка устава научно-технического проекта ……………………………………………. 62
4.2.1. Цели и результат проекта ………………………………………………………………………. 62
4.2.2. Организационная структура проекта ………………………………………………………. 63
4.2.3. Ограничения и допущения проекта ………………………………………………………… 64
4.3. Планирование процесса управления НТИ: структура и график проведения,
бюджет, риски и организация закупок ……………………………………………………………………. 65
4.3.1. Разработка календарного плана проекта …………………………………………………. 65
4.3.2. Бюджет научно – технического исследования (НТИ) ……………………………….. 67
4.4. Оценка сравнительной эффективности исследования …………………………………….. 73
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 76
Глава 5. Социальная ответственность ………………………………………………………………………… 78
5.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ………………….. 78
5.1.1. Правовые нормы трудового законодательства для рабочей зоны оператора
ПЭВМ….. …………………………………………………………………………………………………………. 78
5.1.2. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны ………………… 79
5.2. Производственная безопасность …………………………………………………………………… 82
5.2.1. Анализ выявленных вредных факторов …………………………………………………… 83
5.2.2. Обоснование мероприятий по снижению воздействия ……………………………… 90
5.3. Экологическая безопасность ………………………………………………………………………… 91
5.4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ………………………………………………………. 92
Выводы по главе ……………………………………………………………………………………………………… 94
Заключение……………………………………………………………………………………………………………… 95
Список публикаций студента ……………………………………………………………………………………. 97
Список использованных источников …………………………………………………………………………. 98
Приложение A ……………………………………………………………………………………………………….. 101
Приложение Б ……………………………………………………………………………………………………….. 111
Приложение В ……………………………………………………………………………………………………….. 112
Приложение Г ……………………………………………………………………………………………………….. 116
Приложение Д ……………………………………………………………………………………………………….. 121

Актуальность исследования
На сегодняшний день существует множество методов для сбора и анализа
данных, применяемых на фондовых рынках. Обычно эти данные
представляются в виде графиков, каждый из которых отражает динамику
соответствующей ценной бумаги. Такой способ отображения данных является
не информативным, так как он не позволяет получить целостное
представление о происходящих на рынке процессах. Таким образом,
инвестору необходимы модели, позволяющие представлять информацию с
рынка в удобном для анализа виде и быстро извлекать полезную информацию.
В решении этих проблем помогут математические методы. Одним из наиболее
активно развивающихся направлений в математическом моделировании
является сетевой анализ.

В данной магистерской диссертации была изучена возможность
применения модернизированной меры близости для построения сетевых
моделей рынка акций.

В ходе работы были реализованы алгоритмы, позволяющие строить
сетевые модели рынков, как с новой мерой близости, так и с корреляциями
Пирсона, и вычислять их структурные характеристики.

В качестве модельных данных были выбраны данные по рынкам стран
БРИКС с 2015 по 2020 гг. Для изучения моделей в динамике, данный
временной отрезок был разбит на 5 последовательных периодов. Для каждого
из периодов с помощью написанных алгоритмов были построены модели
рынка и произведен расчет их характеристик. В общей сложности
проанализировано 2945 временных рядов.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие
выводы:

1. Сетевая модель рынка акций в виде взвешенного графа, в которой
вершинами являются тикеры акций, а веса ребер соответствуют мере
близости, позволяет проводить анализ рынка для выявления связанных групп
акций. Эта модель может использоваться для оценки возможностей по
формированию диверсифицированного портфеля и управления рисками,
однако не включает информацию об общей доходности подобного портфеля.

2. Разработанная мера близости позволила отказаться от использования в
качестве меры критерия Пирсона. Основные преимущества новой меры
близости: наличие экономической интерпретации, учет реальной доходности
на основании анализа инфляции. Анализ показал, что подобная мера позволяет
выявить группы связанных акций, имеющих при этом низкое либо даже
отрицательное значение критерия Пирсона. Это позволяет использовать
новую меру близости и модель на его основе в качестве инструмента для
оценки возможностей по получению дохода на рынках ценных бумаг.

3. Преимущества сетевой модели над биржевым индексом также
очевидны. В отличие от индекса, новая модель рынка позволяет оценивать не
только общую тенденцию изменения стоимости акций на рынке, но и выделять
кластеры – группы акций, имеющие близкое ценовое поведение на рынке. Это
позволяет более эффективно формировать портфели акций.

4. Отмечено, что сетевая модель с использование разработанной меры
близости, имеет свойство степенного закона. Свойство степенного закона
присуще многим сетевым моделям природных явлений, что косвенно
подтверждает корректность использования подобной меры близости.

5. Сравнительный анализ рынков стран БРИКС позволяет сделать вывод,
что наименьшей связностью обладает рынок России. Большие колебания
таких характеристик, как плотность ребер и коэффициент кластеризации
говорят о том, что российский рынок является достаточно нестабильным.
Остальные рынки группы имеют близкую степень связности.
Список публикаций студента

1. Хакимова, Д.П. Прогнозирование временных рядов (на примере курса
валюты) с помощью метода SSA / Д.П. Хакимова // Точная наука. – 2020.
-№77. – С.12-17. URL: https://idpluton.ru/wp-content/uploads/tv77.pdf

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать «Применение сетевого прикладного анализа к фондовому рынку»

    Последние выполненные заказы

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Елена Л. РЭУ им. Г. В. Плеханова 2009, Управления и коммерции, пре...
    4.8 (211 отзывов)
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно исполь... Читать все
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно использую в работе графический материал (графики рисунки, диаграммы) и таблицы.
    #Кандидатские #Магистерские
    362 Выполненных работы
    Дарья С. Томский государственный университет 2010, Юридический, в...
    4.8 (13 отзывов)
    Практикую гражданское, семейное право. Преподаю указанные дисциплины в ВУЗе. Выполняла работы на заказ в течение двух лет. Обучалась в аспирантуре, подготовила диссерт... Читать все
    Практикую гражданское, семейное право. Преподаю указанные дисциплины в ВУЗе. Выполняла работы на заказ в течение двух лет. Обучалась в аспирантуре, подготовила диссертационное исследование, которое сейчас находится на рассмотрении в совете.
    #Кандидатские #Магистерские
    18 Выполненных работ
    Сергей Е. МГУ 2012, физический, выпускник, кандидат наук
    4.9 (5 отзывов)
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым напра... Читать все
    Имеется большой опыт написания творческих работ на различных порталах от эссе до кандидатских диссертаций, решения задач и выполнения лабораторных работ по любым направлениям физики, математики, химии и других естественных наук.
    #Кандидатские #Магистерские
    5 Выполненных работ
    Логик Ф. кандидат наук, доцент
    4.9 (826 отзывов)
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские дисс... Читать все
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
    #Кандидатские #Магистерские
    1486 Выполненных работ
    Дмитрий М. БГАТУ 2001, электрификации, выпускник
    4.8 (17 отзывов)
    Помогаю с выполнением курсовых проектов и контрольных работ по электроснабжению, электроосвещению, электрическим машинам, электротехнике. Занимался наукой, писал стать... Читать все
    Помогаю с выполнением курсовых проектов и контрольных работ по электроснабжению, электроосвещению, электрическим машинам, электротехнике. Занимался наукой, писал статьи, патенты, кандидатскую диссертацию, преподавал. Занимаюсь этим с 2003.
    #Кандидатские #Магистерские
    19 Выполненных работ
    Екатерина Д.
    4.8 (37 отзывов)
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два об... Читать все
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два образования: экономист-менеджер и маркетолог. Буду рада помочь и Вам.
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Вики Р.
    5 (44 отзыва)
    Наличие красного диплома УрГЮУ по специальности юрист. Опыт работы в профессии - сфера банкротства. Уровень выполняемых работ - до магистерских диссертаций. Написан... Читать все
    Наличие красного диплома УрГЮУ по специальности юрист. Опыт работы в профессии - сфера банкротства. Уровень выполняемых работ - до магистерских диссертаций. Написание письменных работ для меня в удовольствие.Всегда качественно.
    #Кандидатские #Магистерские
    60 Выполненных работ
    Алёна В. ВГПУ 2013, исторический, преподаватель
    4.2 (5 отзывов)
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическо... Читать все
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическое образование. В данный момент работаю преподавателем.
    #Кандидатские #Магистерские
    25 Выполненных работ
    Катерина М. кандидат наук, доцент
    4.9 (522 отзыва)
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    #Кандидатские #Магистерские
    836 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019 год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет