Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели

Гизатуллина, Лилия Кашифовна Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Работа посвящена нахождению извлеченной волатильности в рамках модели постоянной эластичности дисперсии.

Введение.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам
безопасности трудящихся на рабочем месте. Одной из основных задач
является охрана здоровья сотрудников предприятий, сведение к минимуму
или ликвидация различных видов производственных травм и снижение
риска заболеваний.
Скорость создания и усовершенствования электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) привела к их повсеместному внедрению как на производстве,
так в научно-исследовательских и конструкторских целях, а также в сфере
управления и образования. Компьютеры на данный момент являются одной
из важных составляющих деятельности большинства предприятий и
организаций, а также в домашних условиях. Однако компьютер является
источником вредного воздействия на организм человека, а, следовательно, и
источником профессиональных заболеваний. Это влечет за собой
требование: каждый пользователь персонального компьютера должен быть
осведомлен о вредном воздействии ПЭВМ на организм человека и
необходимых мерах защиты от этих воздействий.
В данном разделе рассмотрены вопросы, связанные с организацией
рабочего места в соответствии с нормами производственной санитарии,
техники производственной безопасности и охраны окружающей среды.
Также необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.
Так как рабочая зона находится в городе Томске, наиболее типичной ЧС
является мороз. Так же, в связи с неспокойной ситуацией в мире, одной из
возможных ЧС может быть диверсия.
4.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения
безопасности
Безопасность условий труда – это главное условие при создании
рабочих мест. В Типовой инструкции по ОТ № Р-45-084-01 закреплены
негативные факторы, которые могут оказывать воздействие на организм
служащих, продолжительное время работающих с компьютером:
1. Низкий уровень ионизации воздуха;
2. Увеличенные показатели электромагнитных излучений и
статического электричества;
3. Повышенные нагрузки на зрение трудящегося;
4. Длительное статическое физическое напряжение.
Помимо этого, длительное нахождение в сидячем положении нередко
приводит к венозной недостаточности, искривлению позвоночника,
ухудшению зрения и хроническому стрессу. Впрочем, большинства этих
проблем можно избежать при правильной организации рабочего
пространства. Поэтому требования касающиеся оборудования трудовых
мест пользователей ПК включают обеспечение правильной мебелью,
создание комфортных микроклиматических условий и необходимого уровня
освещения.
Среди нормативных актов, регулирующих санитарно-гигиенические
условия труда с компьютерами, помимо указанной выше Типовой
инструкции: СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03, Приказ Минздравсоцразвития РФ
№302н, Приказ №426-ФЗ.
В Трудовом кодексе РФ закреплены правила, касающиеся
продолжительности рабочих смен и обязательных перерывов на отдых
(ст.108 ТК РФ). Если на предприятии в процессе проведения оценки данные
рабочие площадки были определены, как имеющие вредные факторы
воздействия, то согласно ст.117 ТК, служащие, трудящиеся на них, имеют
право на получение дополнительных дней ежегодного отдыха, в количестве
не менее семи. Работодатель имеет право увеличить продолжительностью
дополнительного отпуска путем фиксирования данного правила в локальных
актах предприятия. Отзыв из дополнительного отдыха не допускается, как и
замена его, денежной компенсацией. Исключением является только
канальный расчет при увольнении служащего.
Конкретные правила работы с ПК установлены СанПиНом
2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы”, утвержденным в 2003
году. В нем оговариваются правила работы с компьютерной техникой.
Нормативы, прописанные в СанПиНе, устанавливают, что в зависимости от
степени нагрузки работник обязан получать дополнительное время отдыха,
которое в отличие от перерыва на обед не может увеличить общее время
труда.
Санитарные нормы предполагают совокупную продолжительность
времени отдыха на протяжении одной рабочей смены от 50 до 140 минут.
Более конкретные определения зависят от вида выполняемой на компьютере
работы и уровня нагрузки. 1 июля 2001 года была введена в действие
типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01 по охране труда при работе на
персональном компьютере. В ней более детально расписан вопрос
кратковременных перерывов. В частности, оговорено, что отдыхать следует
с интервалом не менее одного раза в два часа. При этом отдых
подразумевает отвлечение от монитора и физическую разминку.
В данной работе рассмотрено рабочее место и помещение, в котором
оно находится.
Характеристика помещения, где была разработана магистерская
диссертация: ширина комнаты составляет b=4 м, длина a=6 м, высота H=2,8
м. Тогда площадь помещения будет составлять S=a*b=24 м 2, объем
помещения S=a*b*H=67,2 м3. В помещении имеется окно, через которое
осуществляется вентиляция помещения. В помещении отсутствует
принудительная вентиляция. В зимнее время помещение отапливается. В
помещении используется комбинированное освещение – искусственное и
естественное. Искусственное освещение создается люминесцентными
лампами типа ЛБ. Рабочая поверхность имеет высоту 0,75 м.
Электроснабжение сети переменного напряжения 220 В. Помещение без
повышенной опасности в отношении поражения человека электрическим
током по ГОСТ Р 12.1.019- 2009.
Компьютер, расположенный на рабочей поверхности высотой 0,75 м,
обладает следующими характеристиками: процессор Intel Core i5,
оперативная память 6 ГБ, операционная система Microsoft Windows 10,
частота процессора 2,5ГГц, дисплей HD с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма)
разрешением 1366 на 768.
Основными элементами рабочего места являются стол и стул, т.к.
рабочим положением является положение сидя. Рациональная планировка
рабочего места определяет порядок и местоположение предметов, в
особенности тех, которые для работ необходимы чаще.
Основные зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости показаны
на рис. 7.

В рамках написания магистерской диссертации были исследованы
классические модели ценообразования опционов и непараметрические
подходы для построения оценки риск-нейтральной плотности
вероятности. Сформированы и проанализированы исходные данные.
В рамках CEV модели подобран параметр β=1.92. Посчитана
извлеченная волатильность с использованием асимптотики →∞.
Выявлено, что поведение извлеченной волатильности отражает
важные экономические новости в стране (коронавирус, падение цен на
нефть).
С помощью асимптотик для нецентрированных функций
плотности χ 2-распределения была посчитана риск-нейтральная
плотность вероятности и справедливые цены европейских опционов
типа call.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Андрей С. Тверской государственный университет 2011, математический...
    4.7 (82 отзыва)
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на... Читать все
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на продолжение диссертационной работы... Всегда готов помочь! ;)
    #Кандидатские #Магистерские
    164 Выполненных работы
    Ольга Р. доктор, профессор
    4.2 (13 отзывов)
    Преподаватель ВУЗа, опыт выполнения студенческих работ на заказ (от рефератов до диссертаций): 20 лет. Образование высшее . Все заказы выполняются в заранее согласован... Читать все
    Преподаватель ВУЗа, опыт выполнения студенческих работ на заказ (от рефератов до диссертаций): 20 лет. Образование высшее . Все заказы выполняются в заранее согласованные сроки и при необходимости дорабатываются по рекомендациям научного руководителя (преподавателя). Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству!!! К каждой работе подхожу индивидуально! Всегда готова по любому вопросу договориться с заказчиком! Все работы проверяю на антиплагиат.ру по умолчанию, если в заказе не стоит иное и если это заранее не обговорено!!!
    #Кандидатские #Магистерские
    21 Выполненная работа
    Глеб С. преподаватель, кандидат наук, доцент
    5 (158 отзывов)
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной с... Читать все
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной специальности 12.00.14 административное право, административный процесс.
    #Кандидатские #Магистерские
    216 Выполненных работ
    Мария М. УГНТУ 2017, ТФ, преподаватель
    5 (14 отзывов)
    Имею 3 высших образования в сфере Экологии и техносферной безопасности (бакалавриат, магистратура, аспирантура), работаю на кафедре экологии одного из опорных ВУЗов РФ... Читать все
    Имею 3 высших образования в сфере Экологии и техносферной безопасности (бакалавриат, магистратура, аспирантура), работаю на кафедре экологии одного из опорных ВУЗов РФ. Большой опыт в написании курсовых, дипломов, диссертаций.
    #Кандидатские #Магистерские
    27 Выполненных работ
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    Катерина В. преподаватель, кандидат наук
    4.6 (30 отзывов)
    Преподаватель одного из лучших ВУЗов страны, научный работник, редактор научного журнала, общественный деятель. Пишу все виды работ - от эссе до докторской диссертации... Читать все
    Преподаватель одного из лучших ВУЗов страны, научный работник, редактор научного журнала, общественный деятель. Пишу все виды работ - от эссе до докторской диссертации. Опыт работы 7 лет. Всегда на связи и готова прийти на помощь. Вместе удовлетворим самого требовательного научного руководителя. Возможно полное сопровождение: от статуса студента до получения научной степени.
    #Кандидатские #Магистерские
    47 Выполненных работ
    Сергей Н.
    4.8 (40 отзывов)
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных с... Читать все
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных статей в области экономики.
    #Кандидатские #Магистерские
    56 Выполненных работ
    Кормчий В.
    4.3 (248 отзывов)
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    #Кандидатские #Магистерские
    335 Выполненных работ
    Анна Н. Государственный университет управления 2021, Экономика и ...
    0 (13 отзывов)
    Закончила ГУУ с отличием "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Выполнить разные работы: от рефератов до диссертаций. Также пишу доклады, делаю презентации, повышаю уни... Читать все
    Закончила ГУУ с отличием "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Выполнить разные работы: от рефератов до диссертаций. Также пишу доклады, делаю презентации, повышаю уникальности с нуля. Все работы оформляю в соответствии с ГОСТ.
    #Кандидатские #Магистерские
    0 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет