Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели
Работа посвящена нахождению извлеченной волатильности в рамках модели постоянной эластичности дисперсии.
Введение.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам
безопасности трудящихся на рабочем месте. Одной из основных задач
является охрана здоровья сотрудников предприятий, сведение к минимуму
или ликвидация различных видов производственных травм и снижение
риска заболеваний.
Скорость создания и усовершенствования электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) привела к их повсеместному внедрению как на производстве,
так в научно-исследовательских и конструкторских целях, а также в сфере
управления и образования. Компьютеры на данный момент являются одной
из важных составляющих деятельности большинства предприятий и
организаций, а также в домашних условиях. Однако компьютер является
источником вредного воздействия на организм человека, а, следовательно, и
источником профессиональных заболеваний. Это влечет за собой
требование: каждый пользователь персонального компьютера должен быть
осведомлен о вредном воздействии ПЭВМ на организм человека и
необходимых мерах защиты от этих воздействий.
В данном разделе рассмотрены вопросы, связанные с организацией
рабочего места в соответствии с нормами производственной санитарии,
техники производственной безопасности и охраны окружающей среды.
Также необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.
Так как рабочая зона находится в городе Томске, наиболее типичной ЧС
является мороз. Так же, в связи с неспокойной ситуацией в мире, одной из
возможных ЧС может быть диверсия.
4.1. Правовые и организационные вопросы обеспечения
безопасности
Безопасность условий труда – это главное условие при создании
рабочих мест. В Типовой инструкции по ОТ № Р-45-084-01 закреплены
негативные факторы, которые могут оказывать воздействие на организм
служащих, продолжительное время работающих с компьютером:
1. Низкий уровень ионизации воздуха;
2. Увеличенные показатели электромагнитных излучений и
статического электричества;
3. Повышенные нагрузки на зрение трудящегося;
4. Длительное статическое физическое напряжение.
Помимо этого, длительное нахождение в сидячем положении нередко
приводит к венозной недостаточности, искривлению позвоночника,
ухудшению зрения и хроническому стрессу. Впрочем, большинства этих
проблем можно избежать при правильной организации рабочего
пространства. Поэтому требования касающиеся оборудования трудовых
мест пользователей ПК включают обеспечение правильной мебелью,
создание комфортных микроклиматических условий и необходимого уровня
освещения.
Среди нормативных актов, регулирующих санитарно-гигиенические
условия труда с компьютерами, помимо указанной выше Типовой
инструкции: СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03, Приказ Минздравсоцразвития РФ
№302н, Приказ №426-ФЗ.
В Трудовом кодексе РФ закреплены правила, касающиеся
продолжительности рабочих смен и обязательных перерывов на отдых
(ст.108 ТК РФ). Если на предприятии в процессе проведения оценки данные
рабочие площадки были определены, как имеющие вредные факторы
воздействия, то согласно ст.117 ТК, служащие, трудящиеся на них, имеют
право на получение дополнительных дней ежегодного отдыха, в количестве
не менее семи. Работодатель имеет право увеличить продолжительностью
дополнительного отпуска путем фиксирования данного правила в локальных
актах предприятия. Отзыв из дополнительного отдыха не допускается, как и
замена его, денежной компенсацией. Исключением является только
канальный расчет при увольнении служащего.
Конкретные правила работы с ПК установлены СанПиНом
2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы”, утвержденным в 2003
году. В нем оговариваются правила работы с компьютерной техникой.
Нормативы, прописанные в СанПиНе, устанавливают, что в зависимости от
степени нагрузки работник обязан получать дополнительное время отдыха,
которое в отличие от перерыва на обед не может увеличить общее время
труда.
Санитарные нормы предполагают совокупную продолжительность
времени отдыха на протяжении одной рабочей смены от 50 до 140 минут.
Более конкретные определения зависят от вида выполняемой на компьютере
работы и уровня нагрузки. 1 июля 2001 года была введена в действие
типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01 по охране труда при работе на
персональном компьютере. В ней более детально расписан вопрос
кратковременных перерывов. В частности, оговорено, что отдыхать следует
с интервалом не менее одного раза в два часа. При этом отдых
подразумевает отвлечение от монитора и физическую разминку.
В данной работе рассмотрено рабочее место и помещение, в котором
оно находится.
Характеристика помещения, где была разработана магистерская
диссертация: ширина комнаты составляет b=4 м, длина a=6 м, высота H=2,8
м. Тогда площадь помещения будет составлять S=a*b=24 м 2, объем
помещения S=a*b*H=67,2 м3. В помещении имеется окно, через которое
осуществляется вентиляция помещения. В помещении отсутствует
принудительная вентиляция. В зимнее время помещение отапливается. В
помещении используется комбинированное освещение – искусственное и
естественное. Искусственное освещение создается люминесцентными
лампами типа ЛБ. Рабочая поверхность имеет высоту 0,75 м.
Электроснабжение сети переменного напряжения 220 В. Помещение без
повышенной опасности в отношении поражения человека электрическим
током по ГОСТ Р 12.1.019- 2009.
Компьютер, расположенный на рабочей поверхности высотой 0,75 м,
обладает следующими характеристиками: процессор Intel Core i5,
оперативная память 6 ГБ, операционная система Microsoft Windows 10,
частота процессора 2,5ГГц, дисплей HD с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма)
разрешением 1366 на 768.
Основными элементами рабочего места являются стол и стул, т.к.
рабочим положением является положение сидя. Рациональная планировка
рабочего места определяет порядок и местоположение предметов, в
особенности тех, которые для работ необходимы чаще.
Основные зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости показаны
на рис. 7.
В рамках написания магистерской диссертации были исследованы
классические модели ценообразования опционов и непараметрические
подходы для построения оценки риск-нейтральной плотности
вероятности. Сформированы и проанализированы исходные данные.
В рамках CEV модели подобран параметр β=1.92. Посчитана
извлеченная волатильность с использованием асимптотики →∞.
Выявлено, что поведение извлеченной волатильности отражает
важные экономические новости в стране (коронавирус, падение цен на
нефть).
С помощью асимптотик для нецентрированных функций
плотности χ 2-распределения была посчитана риск-нейтральная
плотность вероятности и справедливые цены европейских опционов
типа call.
Последние выполненные заказы
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!